ارائه ی یک مدل آماری با استفاده از نظریه ی صف برای ارزیابی و انتخاب بهینه ی سیستم های اندازه گیری ریسک (مطالعه ی موردی : بانک رفاه ایران)
- سال انتشار: 1395
- محل انتشار: اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
- کد COI اختصاصی: CCESI01_187
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 647
نویسندگان
چکیده
بانک ها به دلیل ویژگی هایی که دارند باید سرمایه ی کافی برای پوشش انواع ریسک های ناشی از فعالیت های خود را داشته باشند. هرگونه زیان احتمالی باید توسط سرمایه جذب شود تا این زیان به سپرده گذاران منتقل نشود . بانک ها با اتکا به سرمایه ی خود می توانند در مقابل زیان های ناشی از عدم پرداخت وام های اعطا شده ، شرایط نامساعد بازار و برخی تنگنا های عملیاتی ایستادگی کنند . قوانین کفایت سرمایه ی مبتنی بر ریسک، به بانک ها اجازه ی انتخاب از بین روش های موجود برای محاسبه ی سرمایه ی مورد نیاز را می دهد . هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود ، باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. در این مقاله ، مدل ارائه شده توسط وینر که با استفاده از نظریه ی صف یک مدل آماری برای ارزیابی سیستم های اندازه گیری ریسک و انتخاب یک سیستم بهینه را پیشنهاد داده است ، برای حالتی که نوع فعالیت بانک پرداخت وام و تسهیلات در نظر گرفته شده است و با آوردن یک مثال عددی مورد بررسی قرار گرفته است. انتخاب یک سیستم اندازه گیری ریسک بهینه تحت تأثیر عوامل سرمایه ، ظرفیت و نوع فعالیت های بانک است. نتایج این تحقیق برای داده های واقعی گرد آوری شده از بانک رفاه به دست آمده است.کلیدواژه ها
کفایت سرمایه، اندازه گیری ریسک، ارزش در معرض ریسک، نظریه ی صفاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.