ارزیابی کارایی بازار سرمایه از طریق اندازه گیری میل به بازگشت به میانگین شاخص های برتر بورس اوراق بهادار تهران

  • سال انتشار: 1395
  • محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
  • کد COI اختصاصی: MAVC03_009
  • زبان مقاله: فارسی
  • تعداد مشاهده: 758
دانلود فایل این مقاله

نویسندگان

سرو علیا ابراهیمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دنیا حاجی شاهرودی

کارشناس ارشد حسابداری بانکی . کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی - مالی

چکیده

بر اساس فرضیه بازار کار در شکل ضعیف کاراریی بازار روند قیمت ها از فزایند گام تصادفی پیروی میکنند هدف از این تحقیق بررسی شکل ضعیف کارایی بازار از طریق اندازه گیری پدیده میل به بازگشت به میانگین شاخص های برتر بورس اوراق بهادار تهران است در این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۰- ۱۳۹۱ به روش توصیفی - تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفتند در این مطالعه برای آزمون فرضیه های مطرح شده از آزمون دیکی - فولر تعمیم یافته برای اثبات مانایی یا میل بازگشت به میانگین در سری های زمانی استفاده شده است متغیرهای شاخص های بازده نقدی قیمت و شاخص پنجاه شرکت برتر بازار بورس اوراق بهادار تهران در دوره های ۱۳۸۱-۸۲ . P= ۰.۰۴۰۴ و P= ۰.۰۳۶۱ و برای ۱۳۹۰-۹۱ . P= ۰.۰۰۱۸ و P= ۰.۰۱۲۷ و در متغیرشاخص کل اوراق بهادار تهران تنها در دوره زمانی ۱۳۸۲-۸۳ P=۰.۰۲۳۰ نمایانگر پدیده بازگشت به میانگین میباشند

کلیدواژه ها

کارایی بازار . بازگشت به میانگین .گام تصادفی

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.