Review of stochastic volatility models
- سال انتشار: 1395
- محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
- کد COI اختصاصی: ICOEM01_029
- زبان مقاله: انگلیسی
- تعداد مشاهده: 606
نویسندگان
Department of Financial Engineering, Science and Culture University, Tehran
Department of Basic Sciences, Shahrood University, Shahrood, Iran
Department of Engineering, Shahid Tond Goyan University, Abadan
چکیده
The purpose of this study is to introduce the stochastic volatility modelsfor short term interest. This context is important because the volatility isassociated with risk and risk management, it offers a measure ofpossible variations of economic variables and the increased volatility ofthe markets can trigger economic crises as it can be seen in economichistory. For this reason we study the short term interest rate models andthen we peruse the major models in this context. For this idea we studydiffusion models, stochastic volatility models, regime switching modelsand stochastic regime switching models then we will examine theadvantages and disadvantages of these models. More on this story westudy regime switching model and its types. In this way, first we perusethreshold models and Markov switching models briefly then introduceMarkov switching models that classified according to their Transferfunction. These models can be investigated in exchange rate data, stockmarkets and etc.کلیدواژه ها
Volatility, Stochastic volatility models, Interest Rate Models, Regime Switching Modelمقالات مرتبط جدید
- مطالعه عوامل تاثیرگذار بر نوآوری محصولات صادراتی با در نظر گرفتن قابلیت های بازاریابی و شدت رقابت (مورد مطالعه: فرش کاشان)
- تاثیر پیچیدگی پروژه بر انتخاب استراتژی های مدیریت پروژه شرکت های ساختمانی ایالات متحده آمریکا
- بررسی انواع اختلالات شفاهی زبان در محیط کلاس
- بررسی مدل ها و استراتژی ها در توسعه محصول جدید Investigating Models and Strategies in New Product Development (NPD)
- بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری سازمانی (مورد مطالعه : بانک ملی ایران)
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.