پیش بینی قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دو روش آریما و شبیه سازی مونت کارلو

کشاورزی یکی از مهم ترین بخشهای اقتصادی کشور و تامین کننده ۸۰ درصد نیازهای غذایی و یک چهارم تولید ناخالص داخلی، یک سوم اشتغال و... است. صنایع غذایی و کشاورزی با توجه آثار مستقیم و غیر مستقیمی که در بخش کشاورز بر جای می کذارد، در شکوفایی کشورها به اقتصاد کشورهای در حال توسعه نقش بسزایی دارد. بورس اوراق بهادار یکی .3 مکانهای مناسب برای اصولی منابع مادی برای تقویت این بخش حیاتی کشور میباشد. در صورتیکه که سرمایه گذار نیز بتواند سود خود را حداکثرکند. این تحقیق به بررسی دقت مدلهای تخمینگر میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته (ARIMA) و رهیافت شبیهسازی مونت کارلو(Monte Carl OSimulation ApprOaCh) جهت پیشبینی قیمت پایانی سهام با بکارگیری دادههای روزانه در یک دوره دوساله منتهی به آبان ۱۳۹۴ در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری این تحقیق در بر گیرنده شرکت های صنعت غذایی و آشامیدنیپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشد که نمونه مورد بررسی شامل ۱۴ شرکت میباشد. نتایج نشان میدهد که با توجه به معیارهای خطا، روش شبیه سازی مونت کارلو دارای دقت پیشر بیشتری نسبت به روش ر کرسیونی آریما میباشد چرا که برای ۹ شرکت دقت بهتری در پیشبینی نسبت به مدل آریما ارائه داده است

کلیدواژه ها:

صنایع غذایی ، بورس اوراق بهادار تهران ، پیشبینی قیمت ، مدل آریما ، شبیه سازی مونت کارلو