مطالعه تأثیر شاخص های فنی و بازار بر وصول مطالبات بانک ها

نظام بانکی ایران در سالهای اخیر با رشد فزاینده مطالبات معوق مواجه گردیده؛ که یکی ازبدیهی ترین اثرات بروز مطالبات معوق، ایجاد اختلال در گردش صحیح و به موقع پول در سیستم ودر حقیقت بروز اختلال در شریان حیاتی بانک می باشد؛ که در صورت استمرار و حجیم شدنمطالبات، بانک با کمبود نقدینگی در انجام به موقع تعهدات مالی، روبرو میگردد. بنابراین ، هنگامتصمیم گیری نسبت به اعطای تسهیلات ،،بررسی همه جانبه متقاضیان به منظور به حداقل رساندنریسک عدم بازپرداخت از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این تحقیق ، مطالعه و تعیینارتباط بین شاخص های ریسک اعتباری، از جمله شاخص های فنی و بازار بر وصول مطالبات بانکسپه می باشد. هر کدام از شاخص های مربوطه و زیر مجموعه های آنها ، معرفی و به تعیین رابطه ومیزان تأثیر هر کدام با وصول مطالبات بانک سپه منطقه اصفهان پرداخته می شود و در نهایت،میزان احتمال وصول و یا عدم وصول مطالبات ،قبل از آنکه تسهیلاتی در اختیار متقاضی قرار گیرد، تعیین و مورد واکاوی قرار میگیرد. برای این منظور ، از اطلاعات اعتباری و اطلاعات مربوط بهپرونده های اعتباری شعب بانک سپه اصفهان طی سالهای 1388 الی 1393 که به صورت تصادفیانتخاب گردیده اند ،استفاده شده است. ارزیابی فرضیه ها از طریق ضرایب همبستگی « اسپیرمن » و روش تحلیل ممیزی انجام می شود. نتایج نشان می دهد که می توان بر اساس شاخص های فنیو بازار ، وضعیت اعتباری شرکت های تولیدی وام گیرنده را بررسی و براساس شاخص های مذکور ،مشتریان را از نقطه نظر ریسک اعتباری، دسته بندی نمود و با عنایت به مدلهای به دست آمدهمعنی دار آماری بر اساس تحلیل ممیزی و بکار گیری تکنیک موصوف، وضعیت ریسک اعتباریمشتریان حقوقی بانک را از لحاظ اقتصادی و مالی ، قبل از اعطای تسهیلات، پیش بینی و یا موردتجزیه و تحلیل قرار داده و از این طریق میزان معوقات بانک را کاهش داد.

کلیدواژه ها:

ریسک ، ریسک اعتباری ، مدیریت ریسک ، مطالبات سر رسید گذشته ، مطالبات معوق ، شاخص های بازار