بررسی و پیش بینی ارتباط بین بازده سهام ومتغیرهای حسابداری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 388
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICMI02_133
تاریخ نمایه سازی: 26 شهریور 1395
چکیده مقاله:
با توجه به اهمیت بازده در مطالعات سرمایه گذاری، برآورد رابطه ی آن با متغیرهای بازار از مسائل مهم وضروری می باشد. تغییرات زمانی بازده، عدم کفایت مطالعات صورت گرفته و وجود عوامل تاثیرگذار بر میزانبازده سهام باعث توسعه روشهای نوین و هوشمند در تخمین و برآورد بازده سهام بورسی شدهاست.هدف این تحقیق پیش بینی بازده سهام با استفاده ازمتغیرهای بازاربارویکردشبکه های عصبی مصنوعی است.از جمله اینروش ها می توان به شبکه های عصبی مصنوعی اشاره کرد.متغیرهای مستقل دراین تحقیق متغیرهای بازار(p/e, p/cf, p/s, p/bv) ومتغیروابسته بازده سهام می باشد.بدین منظورمتغیرهای بازاربرای 200 شرکت بورسیوبه مدت 5 سال جمع آوری گردید . خروجی های حاصل از تخمین شبکه های عصبی مصنوعی و نتایج حاصل ازتخمین با استفاده ازاین روش، با معیارهای ارزیابی (RMSE=0/064, R=0/35 و MAE=0/21) می باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مریم داودی نیا
دانش آموخته کارشناسی ارشد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :