شناسایی حباب های مالی با استفاده از مدل گارچ تکینی زمان متناهی ((موردکاوی بورس اوراق بهادار تهران))
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 719
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
INDUSTRIAL01_264
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395
چکیده مقاله:
هدف این پژوهش شناسایی حباب های مالی با استفاده از مدل گارچ تکینی زمان متناهی موردکاوی بورس اوراق بهادار تهران بوده است.این تحقیق در دوره زمانی سالهای1383 تا 1392صورت پذیرفته است . نمونه آماری مورد آزمون در این تحقیق شامل 102 شرکت از شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار تهران می باشد،برای رسیدن به هدف تحقیق دو فرضیه مطرح گردید برای آزمون فرضیات از آزمون دیکی فولر، گارچ(1و1) ، روش خود رگرسیون های برداری و روش BEKK استفاده گردید و نتایج حاصله حاکی از این است که هر دو فرضیه این تحقیق تایید گردیده اند . به عبارت دیگر یعنی ، در شرایط حباب مالی، خودهمبستگی بازده های سهام معنادار است و با افزودن یک جزء رگرسیونی به منظور ملاحظه کردن امکان اثرات بازخوردی مثبت قیمت روی بازده یا بازده روی بازده سهام می توان خودهمبستگی بازده ها را در مدل گارچ (1، 1) مورد ملاحظه قرار داد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمود طاهریان فر
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی-گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی
مهرزاد مینویی
استادیار رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :