فریبا ملکی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد ایران
محمدحسن جنانی - استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ایران

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر بازده غیر عادی طی بازه زمانی 1387 الی 1393 در بازار سرمایه بوده است در این تحقیق برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران از اختلاف قیمتی خرید و فروش سهام استفاده شده است اطلاعات موردنیاز از پایگاه اینترنتی بورس و نرم افزار ره آورد نوین 3 استخراج و در صفحه گسترده EXCEL طبقه بندی شدند. داده ای تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS22 بررسی شدند و نتایج حاصل حاکی از وجود رابطه معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی بر بازده غیر عادی دارد. همچنین نتایج نشان داد اندازه شرکت و فرصت رشد می تواند بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و بازده غیر عادی تاثیرگذار باشند.

بازده غیر عادی، عدم تقارن اطلاعاتی، اندازه شرکت، فرصت رشد