ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
عنوان
مقاله

مقایسه قدرت پیش بینی مدلهای EWMA؛ TGARCH و Monte – Carlo Simulationدر تخمین ارزش در معرضریسک

سال انتشار: 1394
کد COI مقاله: NCIEI01_123
زبان مقاله: فارسیمشاهده این مقاله: 380
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 22 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله مقایسه قدرت پیش بینی مدلهای EWMA؛ TGARCH و Monte – Carlo Simulationدر تخمین ارزش در معرضریسک

نعمت اله طلوعی - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
حسین اصغرپور - دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
محمدرضا ناهیدی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،

چکیده مقاله:

عدم قطعیت فزاینده در محیطها باعث شده تا ابزارهای متعددی برای مدیریت ریسک های مالی در طی زمان به وجود بیایند. یکی از این ابزارها ارزش در معرض خطر (VaR) است.مدلهای بسیاری برای تخمین ارزش در معرض ریسک وجود دارد. ولی مدلی دارای عملکرد و اعتبار بالایی است که بتواند میزان VAR در آینده را بهتر پیشبینی کند. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا قدرت پیشبینی سه مدل EWMA ، TGARCH و Monte - Carlo Simulation در تخمین ارزش در معرض ریسک برای دادههای شاخص قیمت و بازده نقدی مورد مقایسه قرار گیرد. داده های مورد استفاده برای مقایسه قدرت پیشبینیمدلها، روند نوسانات شاخص قیمت و بازده نقدی در بازه زمانی 1384 تا 1389 می باشد و از دادههای روزانه سال های 1389 و 1390 برای تعیین اعتبار مدلها استفاده شده است.

کلیدواژه ها:

ارزش در معرض ریسک ، شبیهساز مونت کارلو ، خودرگرسیونی مشروط برناهمسانی واریانس نامتقارن ، میانگین متحرک با اوزان نمایی

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا NCIEI01_123 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/472905/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
طلوعی، نعمت اله و اصغرپور، حسین و ناهیدی، محمدرضا،1394،مقایسه قدرت پیش بینی مدلهای EWMA؛ TGARCH و Monte – Carlo Simulationدر تخمین ارزش در معرضریسک،اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران،تبریز،https://civilica.com/doc/472905

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1394، طلوعی، نعمت اله؛ حسین اصغرپور و محمدرضا ناهیدی)
برای بار دوم به بعد: (1394، طلوعی؛ اصغرپور و ناهیدی)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • - پیکارجو، کامبیز، شهریار، بهنام، نورالهی، نیما، 1389، اندازه‌گیری ریسک ...
  • - شاهمرادی، اصغر، زنگنه، محمد1386، محاسبه ارزش در معرض خطر ...
  • - فلاح شمس، میر فیض(1389)، بررسی مقایسه ای کارایی مدل ...
  • - صادقی، مهدی، شوال پور، سعید(1389)، /اقتصاد سنجی سری های ...
  • - هال، جان(1384)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، ترجمه ...
  • - Abad, P. & Benito, S. (2009), A Detailed comparison ...
  • - A. Holton, Glyn (2003), Value - at - Risk: ...
  • - Bohdalova, M. 2007, A Comparison of Value - at ...
  • - Dockery, E. & Efentakis, M. 2008, an Empirical Comparison ...
  • - Econ 681. (2005), Nonparametric Estimation, Department of Economics, Concordia ...
  • _ E.Allen, David, McALeer, Michael & Veiga, Bernado (2012), Modeling ...
  • _ Gordon J. Alexander, Alexander . B. (2002), Economic implication ...
  • - Joseph, Magnus (2007), Modeling and Forecasting Volatility of Returns ...
  • - Imad A., M. Bernard B. (2002), a benchmark for ...
  • - Risk Metrics Group (1996), Risk Metrics Technical Document, 4" ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

    پشتیبانی