انتخاب پرتفولیوی بهینه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری گسسته

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
کد COI اختصاصی: NDMCONFT01_387
زبان مقاله: فارسی
تعداد مشاهده: 647

نویسندگان

کارشناسی ارشد تحقیق در عملیات، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی، دانشگاه آزاد واحد سلماس

چکیده

تشکیل پرتفوی به عنوان یک تصمیم حساس و حیاتی برای سرمایهگذارن بازار سرمایه شناخته شده است. به همین دلیل انتخاب یک پرتفوی با نرخ بازدهی بالا و ریسک کنترل شده یکی از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. مدیران در تصمیمات خود جهت انتخاب پرتفو مناسب به طور همزمان چندین هدف را مد نظر قرار می دهند. که این اهداف ممکن است در مواقعی با هم در تعارض باشند. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری گسسته مسئله انتخاب سبد سهام با حداقل معامله حل گردد. مدل مذکور در زمره مسائل با پیچیدگی زمانی بالا می باشد. لذا برای بدست آوردن جواب این مسائل در ابعاد بالاتر از الگوریتم رقابت استعماری استفاده شده است. همچنین برای نشان دادن کارایی این الگوریتم، نتایج حاصل را مورد بررسی قرار داده ایم. زمان حل مسئله توسطاین الگوریتم در بازه مورد قبولی قرار دارد. نمونه پژهش از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1388 تا 1390 انتخاب گردیده است. نتایج نشان دهنده آن است که در حل این مدل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری گسسته ضمن بدست آمدن زمان کمتر و قابل قبول، جوابهای بهتری نیز بدست میآید.

کلیدواژه ها

تصمیم گیری، انتخاب سبد سهام، الگوریتم رقابت استعماری

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.