پیش بینی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبا استفاده از تکنیک اسپلاین های نیمه پارامتری
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 487
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NDMCONFT01_202
تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1394
چکیده مقاله:
تغییرات قیمت سهام یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران است .سرمایه گذارانی که با اهداف بلند مدت سرمایه گذاری می کنند به نوعی به قیمت سهم و تغییرات آن حساس و از خود واکنش نشان می دهند .در این راستا، دراین تحقیق برای پیش بینی قیمت سهام از تکنیک اسپلاین های نیمه پارامتری استفاده شده است. هموارکننده های بر پایه اسپلاین ها، شیوه هایی از رگرسیون ناپارامتری هستند. یکی از برجستگی های برازش بر اساس اسپلاین ها، برآورد راحت آن ها در مدل های نیمه پارامتری است و هنگامی که تعداد متغیرهای پیش بین زیاد است، به خوبی عمل می کند.در این تحقیق از 39 متغیر (29 متغیر حسابداری و 10 متغیر اقتصادی)جهت پیش بینی قیمت سهام با استفاده از تکنیک اسپلاین های نیمه پارامتری استفاده گردید.پس از برازش مدل در نهایت فقط 4 متغیر حسابداری (سودنقدی ، خالص EPS ، پیشبینی EPS و نسبت P/E ) به عنوان متغیر های تاثیرگذار در پیش بینی قیمت سهام توسط تکنیک اسپلاین های نیمه پارامتری انتخاب شدند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمد مهدی رونقی
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران
محمد رضا عباس زاده
استادیارگروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
محمد آرشی
دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شاهرود، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :