بهینه سازی سبد سهام بازارهای مالی با بکارگیری الگوریتم های کرم شبتاب و حرکت پرندگان

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر ومخابرات
کد COI اختصاصی: ITCC01_120
زبان مقاله: فارسی
تعداد مشاهده: 906

نویسندگان

چکیده

ردیابی شاخص ، مسئله ساختن سبد سهامی است که شاخص معینی را در یک بازه زمانی خاصردیابی می کند. برای باز سازی شاخص نیاز به مقدار زیادی سرمایه برای سرمایه گذاری بر روی کلسهام است . با توجه به تعداد زیاد شرکتهای پذیرفته شده در بورس امکان خرید همه سهام وجودندارد. یکی از راهها، سرمایه گذاری بر روی تعداد محدودی سهام به منظور ایجاد رفتاری مشابهشاخص است . دغدغه مدیران منفعل سرمایه که این استراتژی را دنبال می کنند ، پیدا کردن اینپورتفوی است که به طور بهینه شاخص را ردیابی کند. با توجه به ابعاد بزرگ مسئله که مسئلهترکیباتی است ، حل آن در زمان چند جمله ای تقریبا غیر ممکن است . از این رو در این تحقیق بااستفاده از روشهای فرا ابتکاری جدید کرم شب تاب و حرکت پرندگان اقدام به حل این مسئله درشاخص های معتبر دنیا مانند S&P500 و Hang Seng و همچنین در بازار سهام تهران(TEPIX) شده است در این تحقیق با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری جدید سعی در حلمسئله بهینه سازی مدیریت منفعل پورتفوی شد. دقت ردیابی الگوریتم و همبستگی بالای سبد سهامو شاخص ،خصوصا در بازار های مالی با ثبات بالا ، نشان از توانایی حل این مسئله توسط اینالگوریتم ها است.

کلیدواژه ها

ردیابی شاخص، پورتفوی ردیابی کننده، الگوریتم کرم شب تاب،الگوریتم ژنتیک، برنامه ریزی کوادراتیک

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.