ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

اثر بحران های مالی بر نوسانات بازار سهام کاربردی از مدل GARCH والگوریتم ICSS

محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 588

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/450238

شناسه ملی سند علمی:

NCARA01_282

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1394

چکیده مقاله:

این واقعیت که نوسان جز ناگسستنی بازار سهام و بویژه در کشورهای درحال توسعه است در مطالعات تجربی متعددی به اثبات رسیده است دلایل متعددی برای لزوم مدلسازی نوسانات در بازار سهام وجود دارد افزایش نوسانات ممکن است به عنوان افزایش ریسک سرمایه گذاری تلقی شود و بنابراین منجر به افزایش هزینه ی نگهداری سرمایه گذاری کاهش آن گردد. برای مدیریت صحیح ریسک نگهداری دارایی های مختلف بایداطلاعات کافی درباره افزایش یا کاهش ارزش سبد دارایی وجود داشته باشد. لذا با توجه بهاهمیت روزافزون بازار سهام در جذب پس اندازهای مردم و تبدیل آن به سرمایه گذاری و نیز تاثیرپذیری بسیا بالای ان از حوادث و بحرانهای مالی موجود در سطح جهان و با عنایت به عدم وجود مطالعه جامع داخلی بررسی اثرگذاری چنین بحرانهای همچن بحران مالی جنوب شرق آسیا در سال 1977 حوادثی همجون 11 بر نوسانات بازدهی بور اوراق بهادار تهران جهت مقابله با اثرات سوء آن لازم و ضرروی به نظر می رسد.

نویسندگان

رستم قره داغی

گروه حسابداری ومدیریت واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی میانه، ایران

امیر خانعلی پور

کارشناسی ارشد اقتصاد و کارشناسی اعتباری بانک سامان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • اصغر پور .حسین (1379). برآود تابع تقاضای سرمایه‌گذاری خصوصی در ...
  • حسن‌نژاد .محمد (1391). ارائه مدل بومی پیش‌بینی بازده بورس اوراق ...
  • راسخی .سعید و امیر خانعلی‌پور .(1388). تحلیل تجربی نوسانات و ... [مقاله ژورنالی]
  • منوچهر عسگری .تیمور محمد‌ی (1377). هم انباشتگی . مفاهیم .اهمیت ...
  • نوفرستی .محمد (1378، ریشه واحد و هم‌جمعی در اقتصاد سنجی ...
  • _ conference Applie Research ofAccounting, Management& Economy آذرماه 1394 ...
  • Alfreedit A. Zaidi. I. and Abu Hassan (2012). Regime shifts ...
  • Anderson. J. (2006) .Volatility on Oslo Stock Exchange. Master Thesis ...
  • Aggarwal. R.. Inclan. c..& Leal. R (1999). Volatility in emerging ...
  • Bollerslev. T.. Chou. R. Y. and Kroner. K. F. (1992). ...
  • Bollerslev. T.. Engle. R. F. and Nelson.) B. (1994). ARCH ...
  • Bollerslev. T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional He tero skedasticity. Journal ...
  • Bollerslev. T (1987). A Conditional Heteroscedastc Time Series Mode] for ...
  • Engle. Robert F.. (1982). Autoregressive Conditional Hetero scedasticity with Estimates ...
  • Gottschalk. Ricardo (20 08). The Implication of current Global Financial ...
  • Hamilton. J. D. and R. Susmel.(1994). Autoregressive Conditional H etero ...
  • Hamilton. J. and G. Lin (1996). Stock Market Volatility and ...
  • Hammoude. S.. Li. H. (2005). Sudden changes in volatility in ...
  • Inclan. C. and G. Tiao (1994). Use of cumulative _ ...
  • Kang. S.H. Jung. J. Park.K. and Yoon. S. (201 0). ...
  • McKenzie. Michael and Heather Mitchell. (2004). Generalised Asymmetric Power ARCH ...
  • Sang Hoon Kang. Hwan-Gue Cho. Seong-Min Yoon. (2009). Modeling sudden ...
  • Terasvirta. Tim (2006). An Introduction to Univariate GARCH Models. SSE/EFI ...
  • Viviana Fernandez. (20 07).Stock Market Turmoil: Worldwide Effects of Middle ...
  • Wang. Kuan Min (2006). The Impact of Financial Liberalization Announcement ...
  • Wang P and Moore. T (2007). Sudden changes in volatility: ...
    • نمایش کامل مراجع