مطالعه تطبیقی برای انتخاب پرتفولیوی بهینه با اهداف غیرخطی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و ازدحام ذرات در بورس اوراق بهادار تهران
- سال انتشار: 1394
- محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
- کد COI اختصاصی: MEAE01_0440
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 606
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده ادبیات، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، ایران
استادیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، ایران
مربی گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، ایران
چکیده
برای سرمایه گذاری در بازار بورس، تشکیل پرتفولیوی مناسب به عنوان یک تصمیم گیری حساس، از اهمیت بالایی برخوردار است. از لحاظ نظری، انتخاب یک سبد در حالت حداقل نمودن ریسک، با استفاده از فرمول های ریاضی قابل حل و اجراست ولی در عمل و در دنیای واقعی این امر نیازمند محاسبات وسیعی می باشد که استفاده از روش های نوین بهینه سازی در این خصوص ضروری به نظر می رسد. دراین پژوهش، با استفاده از دو الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات، مدلی برای انتخاب بهینه پرتفولیو معرفیگردید. بر این اساس ابتدا اطلاعات چهارده ماهه قیمت 50شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران استخراج شد و توسط الگوریتمهای ژنتیک ( )GAو ازدحام ذرات ( )PSOپرتفولیوی بهینه آن با اهداف حداکثرسازی بازده و حداقلسازی ریسک برآورد شد. نتایج به دست آمده از اجرای دو الگوریتم حاکی ازتوانایی بالای الگوریتم های مورد بررسی در بهینه سازی سبد سهام می باشد، به گونه ای که نتایج در محدوده مناسب قرار داشته و راهکار قابل اتکایی ارائه نموده اند. همچنین با به کارگیری الگوریتم ،PSOنتایج قابل قبول تری نسبت به GAبه دست آمده که از توانایی بالاتر آن در مسئله مورد بررسی حکایت داردکلیدواژه ها
بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم ازدحام ذرات، بورس اوراق بهادارمقالات مرتبط جدید
- مطالعه عوامل تاثیرگذار بر نوآوری محصولات صادراتی با در نظر گرفتن قابلیت های بازاریابی و شدت رقابت (مورد مطالعه: فرش کاشان)
- تاثیر پیچیدگی پروژه بر انتخاب استراتژی های مدیریت پروژه شرکت های ساختمانی ایالات متحده آمریکا
- بررسی انواع اختلالات شفاهی زبان در محیط کلاس
- بررسی مدل ها و استراتژی ها در توسعه محصول جدید Investigating Models and Strategies in New Product Development (NPD)
- بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری سازمانی (مورد مطالعه : بانک ملی ایران)
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.