انتخاب پرتفوی بهینه سهام در شرکتهای پذیرفته شدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم مرتب سازی غیرمغلوب و الگوریتم پارتوی نیرومند
- سال انتشار: 1394
- محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
- کد COI اختصاصی: MRMEA01_258
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 824
نویسندگان
کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد بیرجند
کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد بیرجند
چکیده
پرتفوی به ترکیبی از داراییها گفته میشود که توسط یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری تشکیل میشود. این سرمایهگذارمیتواند یک فرد یا یک نهاد باشد. از نظر تکنیکی یک پرتفوی در برگیرنده مجموعهای از داراییهای واقعی و مالی سرمایه- گذاری شده توسط یک سرمایه گذار میباشد. فرآیند انتخاب سبد سهام یکی از مسائلی است که مورد توجه محققین زیادی بوده است. معیارهای مختلف دخیل در این فرآیند طی زمان دچار تغییر و تحول شده و این وضعیت استفاده از یک ابزارمناسب پشتیبانی از تصمیمات سرمایهگذاری را ضروری میسازد. هدف این تحقیق ایجاد مدلی هوشمند جهت انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم های مرتب سازی غیرمغلوب و پارتوی نیرومند میباشد. در این مقاله کارآمدی 2 الگوریتم تکاملی چند منظوره در مسئله بهینهسازی اسناد بهادار محدود شده کاردینال میانگین واریانس) - MVCCPO ( مقایسه می-گردد. چالش اصلی محاسباتی این مدل، تابع هدف غیرخطی و محدودیتهای گسسته میباشد. الگوریتمهای در نظر گرفته شده الگوریتم ژنتیکی مرتبسازی غیرمغلوب ) NSGA-II ( و الگوریتم تکاملی پارتوی قوی ) SPEA2 ( میباشند. به اینمنظور، ریسک و بازده مورد انتظار شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بصورت ماهیانه مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری تحقیق شامل دادههای مالی 202 شرکت بورس ایران طی سالهای 2831 تا 2830 میباشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که مدل ارائه شده با در نظر گرفتن تعاملات بین ریسک و بازده مورد انتظار میتواند منجر به انتخاب سبد بهینه سهام گردد.کلیدواژه ها
سبد سهام، ریسک، بازدهمقالات مرتبط جدید
- مطالعه عوامل تاثیرگذار بر نوآوری محصولات صادراتی با در نظر گرفتن قابلیت های بازاریابی و شدت رقابت (مورد مطالعه: فرش کاشان)
- تاثیر پیچیدگی پروژه بر انتخاب استراتژی های مدیریت پروژه شرکت های ساختمانی ایالات متحده آمریکا
- بررسی انواع اختلالات شفاهی زبان در محیط کلاس
- بررسی مدل ها و استراتژی ها در توسعه محصول جدید Investigating Models and Strategies in New Product Development (NPD)
- بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری سازمانی (مورد مطالعه : بانک ملی ایران)
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.