بررسی اثر سیاستهای پولی بر نوسانات نرخ بازده سهام در ایران
- سال انتشار: 1394
- محل انتشار: سومین جشنواره ملی بانک ها و موسسات مالی(ایران بانک ۲۰۱۵)
- کد COI اختصاصی: ISOI03_007
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 680
نویسندگان
دانشجو کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد نویسندهی مسئول
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد،
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد،
چکیده
تحقیق حاضر با استفاده از الگو واریانس شرطی خود رگرسیونی تعمیمیافته نماییEGARCH اثر سیاست پولی بر روی نرخ بازده شاخص بازار سهام در دوره زمانی فروردین 6331 تا پایان اسفند 6336 را مورد بررسی قرار میدهد. نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بین نرخ رشد حجم نقدینگی و تورم با بازده شاخص بازار سهام است، اما چنین رابطهای بین حجم پول و رشد نقدینگی مشاهده نشد. همچنین اثر شوکهای سیاستی وارده به بازار سهام در ایران به صورت متقارن میباشدکلیدواژه ها
سیاست پولی، بازار سهام، الگوی گارچ نماییمقالات مرتبط جدید
- ارائه الگوی بهینه مدیریت مالی در بیمارستانهای چابهار
- روش های نگهداشت منابع انسانی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان س وب
- نظام مدیریت استراتژیک در بنادر کشور: چالشها و راهکارها برای بهبود عملکرد و رقابت پذیری
- شناسایی پیش رانها و پیامدهای بازاریابی اینترنتی در منطقه آزاد چابهار
- تاثیر هوش استراتژیک مدیران در بهبود کارآفرینی اجتماعی با نقش میانجی گرایش کارآفرینانه (مورد مطالعه: مجتمع تفریحی و گردشگری نمک آبرود)
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.