بررسی رابطه متنوع سازی پرتفوی و نوسان درآمد در بانکهای تجاری ایران (خصوصی و دولتی)

این تحقیق به مطالعه تاثیر متنوع سازی پرتفوی تسهیلات اعطایی بانکها بر بازدهی و نوسانات درآمدی یا ریسک بانکهای تجاری خصوصی ودولتی ایران در فاصله سال های 1386 تا 1391 با استفاده از اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی به شش بخش اقتصادی کشور می یردازدبرای اندازه گیری درجه تنوع و تمرکز تسهیلات اعطایی، از شاخص هرفیندال- هیرشمن استفاده شده که بطور استاندارد در تمامی مطالعات مربوط به متنوع سازی مورد استفاده قرار می گیرد نتایج حاصله از تخمین مدل اقتصاد سنجی داده های ترکیبی حاکی از آن است که ایجادتنوع در بخش های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات بانکی سبب کاهش بازدهی دارائی آنها می گردد لذا بانک ها با تمرکز بر اعطای تسهیلاتبه تعداد کمتری از بخش های اقتصادی می توانند بازدهی خود را افزایش دهند بانک ها همچنین می توانند با افزایش سایز از طریق افزایشدارایی به سطح بازدهی بالاتری دست یابند نتایج حاصله همچنین نشان می دهد که بانک های خصوصی در مجموع از بازدهی بالاتری نسبتبه بانک های دولتی برخوردارند با بکارگیری روش اقتصاد سنجی داده های مقطعی، هیچ گونه رابطه معنی دار آماری میان متنوع سازی پرتفویوام بانک ها و ریسک آنها، چه در جهت افزایش و چه کاهش آن، مشاهده نشد.

کلیدواژه ها:

متنوع سازی ، پرتفوی تسهیلات بانکی ، بازدهی ، ریسک ، اقتصادسنجی