G-Backward Stochastic Diferential Equations with Random Terminal Times
- سال انتشار: 1394
- محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
- کد COI اختصاصی: RSTCONF01_257
- زبان مقاله: انگلیسی
- تعداد مشاهده: 941
نویسندگان
M.Sc. Student of Mathematics, University of Shahrood
Academic Member of University of Shahrood, University of Shahrood
M.Sc. Student of Mathematics, University of Shahrood.
چکیده
this paper, we study G-backward stochastic differential equations with random terminal times. We explain how to extend the results of the case of fixed terminal time to the case of a random terminal time. We present the existence and uniqueness of a solution for G-backward stochastic differential equations with a random terminal time. We consider the G-backward stochastic differential equations with the random terminal time in the following form (7) , Where is a stopping time with respect to natural filtration , the processes , and are unknown and the random functions and , said generators, and the random variable , said terminal value, are given. The process 0 is called a G-Brownian motion. We present the existence and uniqueness of a solution for G-BSDE (7).کلیدواژه ها
G-Expectation, G-Brownian motion, G-Backward stochastic differential equations, Random terminal timesاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.