بررسی پیش بینی نوسانات قیمت سهام در بازار بورس و فرابورس با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک(مطالعه موردی شرکتهای پذیرفته شده پتروشیمی در بورس و فرابورس)
محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,617
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICIKT07_189
تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394
چکیده مقاله:
اقتصاد ملی به شدت متاثر از عملکرد بازار بورس است. سرمایه گذاری در سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار یکی از گزینه های پرسود در بازار سرمایه است. بازار سهام دارای سیستمی غیرخطی و اشوب گونه است که تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی است و می توان از سیستم های هوشمند غیرخطی همچون شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک برای پیش بینی قیمت سهام استفاده نمود. تحقیقات اخیر نشان می دهد که شبکه های عصبی ابزاری بسیار قدرتمند جهت استفاده در امور طبقه بندی الگوها و پیش بینی است. استفاده موفقیت آمیز از شبکه های عصبی مصنوعی در تجارت، صنعت و علوم مختلف نمایان گر قابلیت های بسیار بالای این ابزار است. در این مقاله به طراحی و ارائه یک مدل پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک و کاهش خطای پیش بینی قیمت سهام با استفاده از آن نسبت به استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی به صورت منفرد پرداخته شده است. ابتدا شبکه عصبی پرسپترون چند لایه¹ MLP به منظور پیش بینی طراحی شده است، سپس آن را با الگوریتم ژنتیک آموزش داده و در پایان درستی شبکه روی داده های واقعی نشان داده شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
قادر محمدی
کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
سعیده احصایی
کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
سجاد احصایی
کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :