برآورد ارزش در معرض خطر و اختلال در نوسانات حقیقی در نرخ ارز (دلار) با استفاده از مدل Realized GARCH
- سال انتشار: 1393
- محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
- کد COI اختصاصی: AMSCONF02_256
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 949
نویسندگان
استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی- دانشگاه علم و فرهنگ تهران
چکیده
در این پژوهش به منظور سنجش ریسک بازار و اهمیت این مقوله در مباحث مالی، ارزش در معرض خطر از طریق مدلRaelized GARCHبرآورد شده است، در این مدل بطور همزمان بازده و مقادیر تلاطم تحققیافته درنظر گرفته میشود. توانایی در تعدیل اریبی تلاطم تحققیافته که ناشی از اختلالات ریزساختاری و زمانهای غیرکاری میباشد از مزیتهای این مدل میباشد. در این پژوهش از نرخ ارز (دلار) استفاده شده است ومدلهایTGARCH و GARCHبرای مقایسه به کار گرفتهاند. نتایج پژوهش نشان میدهد که تلاطم تحققیافته به عنوان برآوردگر اریبی از تلاطم واقعی بوده و در سطح اطمینان 99.9 % و 99 % کارکرد مدلRaelized GARCH قابل قبول و برای مدلهایTGARCH و GARCHتنها توزیع تی-استیودنت قابل قبول بوده است و توزیع نرمال برای این دو مدل رقیب رد شده است.کلیدواژه ها
ارزش در معرض خطر، تلاطم تحققیافته، مدلRaelized GARCH، آزمون کریستوفرسنمقالات مرتبط جدید
- بررسی ارتباط بین گزارشگری پایداری و ریسک کاهش قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
- بررسی ارتباط بین گزارشگری پایداری و ریسک کاهش قیمت سهام با توجه به نقش تعدیلگری حاکمیت شرکتی
- بررسی تاثیر افق سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات تامین مالی با توجه به نقش میانجی گری محیط اطلاعاتی در صنعت داروسازی
- بررسی و ارزیابی روشهای نوین مدیریت پروژه در ساخت بیمارستانهای سبز
- شناسایی و رتبه بندی تعالی عملکرد پایداری کارکنان سازمان برنامه و بودجه با استفاده از سیستم استنتاج فازی
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.