انتخاب سبدسهام بهینه بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک ورتبه بندی سبدسهام باتکنیک تاپسیس

  • سال انتشار: 1394
  • محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
  • کد COI اختصاصی: MAVC01_165
  • زبان مقاله: فارسی
  • تعداد مشاهده: 968
دانلود فایل این مقاله

نویسندگان

ربابه اسلامی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

اشرف جعفری

دانشجوی کارشناسی ارشدریاضی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

موضوع انتخاب سبدسهام درحالت حداقل نمودن ریسک درصورت ثابت درنظر داشتن بازده موردانتظار بااستفاده ازفرمولهای ریاضی و ازطریق یک معادله درجه دوم قابل حل است اما درعمل دردنیای واقعی نیازمند محاسبات و برنامه ریزی وسیعی است مساله بهینه سازی سبدسهام یک مساله بهینه سازی دوهدفه با اهداف ماکسیمم کردن بازده موردانتظار و می نیمم کردن ریسک می باشد اندازه گیری های مختلف برای ریسک پیشنهاد شده است دراین مقاله ازشاخص بتا بعنوان معیاراندازه گیری ریسک و حل مسائل بهینه سازی سبدسهام بوسیله مدل بهینه سازی الگوریتم ژنتیک استفاده شده است وسپس توسط تکنیک تاپسیس این سبدسهام بهینه را رتبه بندی کرده لازم به ذکر است برای انجام تمامی محاسبات ازنرم افزار MATLAB استفاده شده است نمونه مورد مطالعه 25شرکت فعال دربورس اوراق بهادارتهران می باشد و سهام ازابتدای تاریخ 1388/4 تاپایان تاریخ 1390/4 استفاده شده است

کلیدواژه ها

بهینه سازی سبدسهام ، تصمیم گیری چندمعیاره ، الگوریتم ژنتیک ، تکنیک تاپسیس

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.