Pricing American Options by the Finite Element Method
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
- کد COI اختصاصی: CFMA03_169
- زبان مقاله: انگلیسی
- تعداد مشاهده: 633
نویسندگان
چکیده
In this paper we investigate the performances of high-order of nite element methods forAmerican option pricing. First of all, the partial di erential problem that yields the priceof American options, which is a free boundary problem, is transformed to a problem witha xed boundary by adding a suitable penalty term. Then, by employing a quadratic niteelement method, a nonlinear system of di erential equations is obtained which is solvedusing an ad-hoc implicit-explicit Euler time-stepping. Numerical results will be presented todemonstrate the validity and the e ectiveness of the method proposed.کلیدواژه ها
American Option, Penalty Method, Finite Element Method, Explicit and Implicit Algorithm, Newton Mtheodمقالات مرتبط جدید
- بررسی تاثیر نانو ذرات سیلیکون کربید در میزان جذب داروهای سرطانی
- ارایه مدلی جدید برای ارزیابی مزایای پاسخگویی بار در بهبود رزرو و پوشش عدم قطعیت منابعتجدیدپذیر یک نیروگاه مجازی
- کاربرد کنترل هوشمند عملکرد دو موتور القایی موازی تغذیه از یک اینورتر بکار رفته در قوای حرکتیمترو بر اساس الگورریتم بهینه سازی توده ذرات
- طرح پویای تامین خودکار منابع برای سرویس های اینترنت اشیا در محیط رایانش مه با تکنیک یادگیری همبسته
- کنترل گشتاور مستقیم بهینه دو موتور القایی موازی با تغذیه از یک اینورتر بر اساس الگورریتم عقاب
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.