مدیریت سبد سرمایه با استفاده از ارزش در معرض ریسک (VaR): یک مقایسه بینالگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی تجمع ذرات

سال انتشار: 1391
محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
کد COI اختصاصی: CFMA03_125
زبان مقاله: فارسی
تعداد مشاهده: 493

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی مالی- دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

چکیده

در این تحقیق، مقایسه ای بین کاربرد بهینه سازی تجمع ذرات (PSO) و الگوریتم های ژنتیک (GA) برای مدیریت سبد سرمایه، در یک مسئله بهینه سازی سبد سرمایه (تحت این قید که فروش کوتاه مجاز نیست)، انجام شده است. تابع هدف مینیمم شده ارزش درمعرض ریسک محاسبه شده با استفاده از شبیه سازی تاریخی می باشد. نتایج ازمایشات انجام شده در این تحقیق نشان می دهد که به طور کلی، این روش ها به طور سازگار، قادر هستند راه حل (جواب) های مناسب که کاملاً نزدیک به بهترین جواب یافته شده هستند، را در یک مدت زمان معقول بیابند. به نظر می رسد که از دو جهت PSO سریعتر از GA باشد؛ یکی از نظر تعداد تکرار و دیگری از نظر زمان کل اجرای الگوریتم ها، که با تشکیل پرتفوهایی از سهام شرکت های به کارگرفته شده در این تحقیق این موضوع بررسی می شود. برخی تست ها نیز با توجه به تعداد ذرات مورد نیاز برای حل این مسئله پیشنهاد شده است، و هر پند همواره در تعداد ذرات/کروموزوم های به کارگرفته شده برای الگوریتم های PSO و GA بحث های مختلفی وجود دارد، به نظر می رسد 50 ذره/کروموزوم برای مسئله های تا حد 20 دارایی، برای تست های انجام شده در این تحقیق کافی باشد.

کلیدواژه ها

الگوریتم ژنتیک، الگوریتم ازدحام ذرات، ارزش درمعرض ریسک (VaR)، بهینه سازی سبد سرمایه

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.