مدل سازی داده های کوتاه شده ریسک عملیاتی در بانکداری الکترونیک
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
- کد COI اختصاصی: CFMA03_119
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 847
نویسندگان
استادیار ریاضی دانشگاه پیام نور تنکابن
دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
چکیده
ریسک عملیاتی اکنون به عنوان یکی از مهمترین ریسکهای موسسات مالی و بخصوص بانکداری الکترونیک محسوب میشود.توجه ویژه به آن پس از مصوبات کمیته بازل، در سراسر دنیا آغاز شده است. مقادیر بالای هزینه سرمایه ای که برای پوششخسارتهای این ریسک کنار گذاشته میشود، بیانگر اهمیت موضوع است. یکی از مهمترین فاکتورها برای مدل سازی ریسکعملیاتی به منظور برآورد هزینه سرمایه موردنیاز، پایگاه داده خسارت بانکها است. اما گاهی اوقات به دلایل مختلف، مانندکاهش هزینه ها، بانکها تنها خسارتهای بالای یک آستانه معین را در پایگاه داده خود ثبت میکنند. برای دستیابی به یکهزینه سرمایه دقیق، این آستانه باید در برآورد هزینه سرمایه دخالت داده شود. در این مقاله، به مدلسازی داده های کوتاه شدهبالای یک آستانه داده شده برای ریسک عملیاتی در بانکداری الکترونیک می پردازیم. در این چارچوب، ما روشهای آماریمدلسازی داده های کوتاه شده را شرح می دهیم سپس آنها را مقایسه نموده و یکی از آنها را برای مدلسازی داده های کوتاهشده ریسک عملیاتی پیشنهاد میدهیم. ما مدل پیشنهادی خود را برای نمونهای از داده های خسارت ریسک عملیاتی پیادهسازی نموده ایم، نتایج به دست آمده بیان می کند که روش پیشنهادی ما میتواند در افزایش دقت برآورد هزینه سرمایه ریسکعملیاتی در بانکداری الکترونیک موثر باشد.کلیدواژه ها
بانکداری الکترونیک، ریسک عملیاتی، هزینه سرمایه، داده های کوتاه شده، کمیته بازلاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.