مدل بندی سری های زمانی GARCH با نرم افزار R
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
- کد COI اختصاصی: CFMA03_118
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 1507
نویسندگان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
چکیده
نرم افزار R یکی از قدرتمندترین نرم افزارها در محاسبات آماری می باشد و به دلایل زیادی مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله قصد داریم چگونگی تحلیل سری های زمانی GARCH در R را به اختصار بیان کنیم. مدل های سری زمانی GARCH در مدل بندی دادههای دم سنگین اقتصادی نقش مهمی دارند. ابتدا در بخش مقدمه، به اختصار به معرفی این مدل می پردازیم و سپس به چگونگی برازش مدل (GARCH(1,1 بر داده ها، تابع لگاریتم درستنمایی، برآورد پارامترها و برخی موارد دیگر در نرم افزار R می پردازیم.کلیدواژه ها
نرم افزار R، مدل (GARCH(1,1، تابع لگاریتم درستنماییمقالات مرتبط جدید
- بررسی تاثیر نانو ذرات سیلیکون کربید در میزان جذب داروهای سرطانی
- ارایه مدلی جدید برای ارزیابی مزایای پاسخگویی بار در بهبود رزرو و پوشش عدم قطعیت منابعتجدیدپذیر یک نیروگاه مجازی
- کاربرد کنترل هوشمند عملکرد دو موتور القایی موازی تغذیه از یک اینورتر بکار رفته در قوای حرکتیمترو بر اساس الگورریتم بهینه سازی توده ذرات
- طرح پویای تامین خودکار منابع برای سرویس های اینترنت اشیا در محیط رایانش مه با تکنیک یادگیری همبسته
- کنترل گشتاور مستقیم بهینه دو موتور القایی موازی با تغذیه از یک اینورتر بر اساس الگورریتم عقاب
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.