پیش بینی شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران: کاربردی از مدل های شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
- کد COI اختصاصی: CFMA03_115
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 1330
نویسندگان
استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
استادیار آمار دانشگاه ارومیه
کارشناس ارشد برنامه ریزی و تحلیل سیستمهای اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
چکیده
اساساً پیش بینی متغیرهای اقتصادی، از کاربرد وسیعی در برنامه ریزی و سیاست گذاری های اقتصادی از یک سو و نیز سرمایه گذاری بخش های مختلف از سوی دیگر، برخوردار است. همچنین، یکی از مهمترین اهداف مدل سازی های اقتصادی، پیش بینی آتی متغیرهای اقتصادی بوده و بالطبع قدرت این مدل ها بر اساس صحت پیش بینی شان مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این بین، عملکرد روش های سنتی پیش بینی از قبیل تجزیه و تحلیل سری زمانی، با تردیدهایی مواجه گردیده و روش های نوینی همانند روش شبکه عصبی مصنوعی، توانایی بالقوه ی خوبی جهت پیش بینی سری های زمانی از خود نشان داده و کاربردهای فراوانی یافته اند. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی مدل های شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (GMDH) جهت پیش بینی شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته و به منظور ارزیابی قدرت عملکرد پیش بینی این مدل از یک مدر رگرسیونی سنتی (ARIMA) اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته و به منظور ارزیابی قدرت عملکرد پیش بینی این مدل از یک مدل رگرسیونی سنتی (ARIMA) نیز استفاده شده است. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت روزانه و مشتمل بر بازده زمانی بهمن 1388 الی دی ماه 1390 بوده که شامل 461 مشاهده می باشد. در این راستا، جهت مجزا سازی پیش بینی های داخل نمونه ای و خارج نمونه ای، از تقریباً 90% از مشاهدات (411 مشاهده) جهت تخمین ضرایب مدل و از مابقی جهت انجام پیش بینی خارج از نمونه استفاده شده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که مدل شبکه ی عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم GMDH، درارای عملکرد قابل توجهی در سری بازدهی بورس تهران (در دوره نمونه) داشته و قادر است که پیش بینی های دقیق تری نسبت به مدل ARIMA ارائه دهد.کلیدواژه ها
پیش بینی، بورس اوراق بهادار، الگوریتم ژنتیک، مدل GMDH، مدل ARIMAمقالات مرتبط جدید
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.