کاربرد شبیه سازی مونت کارلو در محاسبه یونانی ها
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
- کد COI اختصاصی: CFMA03_112
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 678
نویسندگان
گروه ریاضی، آمار و کامپیوتر، دانشگاه علامه طباطبائی- استاد گروه ریاضی
دانشگاه علامه طباطبائی- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی مالی
چکیده
در این مقاله پس از معرفی روش گیلز، موسوم به روش مونت کارلوی نوسانی و با استفاده از آن ارزش اختیار و حساسیت های آن را در حالت گسسته محاسبه می کنیم. از مزایای این روش کاربرد همزمان روش وابسته به مسیر برای شبیه سازی مسیری و روش نسبت درست نمایی برای برآورد تابع عایدی است. به علاوه تعمیمی از روش مونت کارلو نوسانی موسوم به روش الارگاندو (Allargando) را معرفی و محاسبات مذکور را با این روش نیز انجام می دهیم. با مقایسه نتایج حاصل از دو روش نشان می دهیم که استفاده از روش آلارگاندو در صورت امکان به نتایج بهتری می انجامد.کلیدواژه ها
مونت کارلو نوسانی، مونت کارلو آلارگاندو، شبیه سازی مسیری، حساسیت مسیری، یونانیهامقالات مرتبط جدید
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.