ارزیابی مدل هستون با استفاده از تبدیل فوریه سریع
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
- کد COI اختصاصی: CFMA03_104
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 1012
نویسندگان
گروه ریاضی، کاربردی، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان
گروه ریاضی، کاربردی، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان
گروه ریاضی، کاربردی، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان
چکیده
در این مقاله، ضمن معرفی مدل هستون و قیمت گذاری اختیار معامله در این مدل، نتایجی عددی با استفاده از تبدیل فوریه سریع و مقایسه این روش محاسباتی با روش انتگرال گیری عددی استخراج نموده ایم. نتایج عددی نشان می دهند، تبدیل فوریه سریع یک روش کارا برای قیمت گذاری اختیار معامله تحت مدل هستون است.کلیدواژه ها
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.