قیمت گذاری اختیار معامله در بازار اوراق بهادار تعدیل شده مارکف
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
- کد COI اختصاصی: CFMA03_103
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 687
نویسندگان
دانش آموخته کارشناسی ارشد ریاضیات مالی
چکیده
در این مقاله یک بازار اوراق بهادار تعدیل شده با فرآیند مارکف که شامل یک دارایی بدون ریسک با نرخ بهره ثابت و یک دارایی ریسکی که حرکتش از یک فرآیند مارکف T تبعیت می کند در نظر می گیریم. ثابت می کنیم بازار مورد بحث ناکامل است و سپس با استفاده از مشخص سازی مارتینگلی فرایند های مارکف، اندازه مارتینگل مینیمال را برای این بازار بدست می آوریم و در نهایت به مدل سازی و قیمت گذاری اختیار معامله در این بازار می پردازیم.کلیدواژه ها
مقالات مرتبط جدید
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.