رویکرد کنترل تصادفی برای معاملات جفتی بهینه
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
- کد COI اختصاصی: CFMA03_097
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 1253
نویسندگان
دانشکده ریاضی، گروه ریاضی مالی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
دانشکده ریاضی، گروه ریاضی مالی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
چکیده
در این مقاله، یک رویکرد کنترل تصادفی برای مسئله ی معاملات جفتی مطرح می کنیم. تفاضل لگاریتم قیمت های جفت را با یک فرآیند تصادفی پایا مدل می کنیم و آن را برای فرموله کردن بهینه سازی استراتژی، بر اساس مسئله ی کنترل تصادفی بکار می بریم. یک حل عددی برای معادله ی هامیلتون- ژاکوبی- بلمن متناظر با مسئله ی کنترل بهینه تصادفی ارائه می دهیم. معادله ی هامیلتون- زاکوبی- بلمن، یک معادله ی دیفرانسیل جزئی مرتبه دوم وابسته به بک بهینه سازی است که می توان آن را به یک مسئله ی مقدار مرزی و بصورت مجزا از بهینه سازی تبدیل کرد بطوریکه مسئله به کمک یک الگوریتم تقریب متوالی و با متدهای عددی استاندارد قابل حل می شود. این رویکرد با یک مثال عددی شامل داده های شبیه سازی شده برای جفت، نشان داده شده است.کلیدواژه ها
آربیتراژ آماری، معاملات جفتی، رویکرد کنترل تصادفی، معادله هامیلتون- ژاکوبی- بلمناطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.