روش کنترل خطی- درجه دوم تصادفی برای مسئله سبد سرمایه گذاری میانگین- واریانس زمان پیوسته
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
- کد COI اختصاصی: CFMA03_093
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 778
نویسندگان
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی
عضو هیئت علمی دانشگاه شیخ بهایی
چکیده
در این مقاله یک مدل انتخاب سبد سرمایه گذاری میانگین- واریانس زمان پیوسته مورد بحث قرار می گیرد، این مدل توسط یک مسئله بهینه سازی دو ضابطه ای فرمول بندی می شود. هدف حداکثر کردن ثروت نهایی مورد انتظار است در حالی که باید واریانس ثروت نهایی حداقل شود. با قرار دادن وزن ها روی دوضابطه، یک مسئله کنترل تصادفی یک هدفی بدست می آید که به سبب وجود عبارت واریانس مسئله به فرم استاندارد نمی باشد. این مسئله غیر استاندارد، توسط یک کلاس از مسائل خطی- درجه دوم تصادفی کمکی جایگزین می شود و همچنین مرز مؤثر در یک فرم بسته برای مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری اصلی گسترش می یابد. نتایج به کمک مثال عددی مورد بررسی قرار می گیرند.کلیدواژه ها
زمان پیوسته، میانگین-واریانس، مرزموثر،سبدسرمایه گذاری، کنترل خطی- درجه دوممقالات مرتبط جدید
- بررسی تاثیر نانو ذرات سیلیکون کربید در میزان جذب داروهای سرطانی
- ارایه مدلی جدید برای ارزیابی مزایای پاسخگویی بار در بهبود رزرو و پوشش عدم قطعیت منابعتجدیدپذیر یک نیروگاه مجازی
- کاربرد کنترل هوشمند عملکرد دو موتور القایی موازی تغذیه از یک اینورتر بکار رفته در قوای حرکتیمترو بر اساس الگورریتم بهینه سازی توده ذرات
- طرح پویای تامین خودکار منابع برای سرویس های اینترنت اشیا در محیط رایانش مه با تکنیک یادگیری همبسته
- کنترل گشتاور مستقیم بهینه دو موتور القایی موازی با تغذیه از یک اینورتر بر اساس الگورریتم عقاب
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.