پیش بینی تقاضای کالاهای با نوسان بالا با استفاده از رویکرد اختیار واقعی
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
- کد COI اختصاصی: CFMA03_059
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 897
نویسندگان
استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشگاه رجاء
چکیده
تقاضای کالاهای بادوام با نوسان همراه است. عموماً در ادبیات اقتصادی از روش های کلاسیک اقتصاد سنجی و با استفاده از معادلات ساختاری کشش های تقاضا برآورد و بر اساس آن رفتار تقاضا تحلیل می شود. اما با توجه به محدودیت های روش های اقتصاد سنجی از جمله لزوم پیش بینی متغیرهای مستقل، این روش ها برای پیش بینی تقاضا مناسب نیستند. از سوی دیگر به علت غیرخطی بودن رفتار تقاضای کالاهای بادوام، استفاده از روش های سری زمانی خطی مانند مدل های (ARMA(p,q به نتایج خوبی نمی انجامد و خطای پیش بینی نسبتاً بالاست. پیش بینی دقیق تقاضا در برنامه ریزی تولید از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا با داشتن مقدار تقاضای آتی می توانند برنامه ریزی تولیدشان را دقیق تر انجام داده تا زیان های ناشی از هزینه های سرمایه گذاری در اثر پیش بینی نادرست تقاضا حداقل شود. با توجه به این که نوسانات در بازار کالاهای بادوام زیاد است و همواره بین عرضه و تقاضا وقفه وجود دارد و تقاضا با نااطمینانی همراه است. عواملی مانند شوک های اقتصادی، رقابت شدیدف بی ثباتی سلیقه و عملکرد مشتریان و سرعت تغییرات در سبک محصولات و تکنولوژی، این نوسانات را افزایش می دهد. بنابراین برای پیش بینی تقاضا به رویکردی نیاز است که بتوان به بهترین نحو ن وسات را پیش بینی کرد و نا اطمینانی و ریک های موجود در قالب فرآیندهای استوکاستیک (تصادفی) را مدلسازی نمود. روش اختیار واقعی استفاده از مدل های قیمت گذاری اختیار در تصمیم گیری ها واقعی است که با استفاده از آن می توان ضمن مدلسازی نوسانات،تقاضا را پیش بینی کرد. این روش می تواند به طور همزمان و مؤثر روندهای بلند مدت و متغیرهای تصادفی تقاضا که دارای فرایند استوکاستیک می باشد را کنترل کند. این روش با ملاحظه ریسک ها و نااطمینانی هایی که در روند آتی تقاضا دارد نسبت به روش های اقتصاد سنجی برتری دارد. در این تحقیق با استفاده از روش اختیار واقعی و شبیه سازی مونت کارلو تقاضا پیش بینی می شود. بدین منظور ابتدا پارامترهای مدل بلک- شولز برآورد و در ادامه با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو تحت دو فرض وجود همبستگی و عدم وجود همبستگی بین تقاضای محصولات پیش بینی و ارزیابی می شود.کلیدواژه ها
روش اختیار واقعی، پیش بینی تقاضا، شبیه سازی مونت کارلومقالات مرتبط جدید
- بررسی تاثیر نانو ذرات سیلیکون کربید در میزان جذب داروهای سرطانی
- ارایه مدلی جدید برای ارزیابی مزایای پاسخگویی بار در بهبود رزرو و پوشش عدم قطعیت منابعتجدیدپذیر یک نیروگاه مجازی
- کاربرد کنترل هوشمند عملکرد دو موتور القایی موازی تغذیه از یک اینورتر بکار رفته در قوای حرکتیمترو بر اساس الگورریتم بهینه سازی توده ذرات
- طرح پویای تامین خودکار منابع برای سرویس های اینترنت اشیا در محیط رایانش مه با تکنیک یادگیری همبسته
- کنترل گشتاور مستقیم بهینه دو موتور القایی موازی با تغذیه از یک اینورتر بر اساس الگورریتم عقاب
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.