تخصیص بهینه ی دارایی راهبردی و کاربردهای آن در شرکت های بیمه
- سال انتشار: 1393
- محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها
- کد COI اختصاصی: SRCMSA02_073
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 705
نویسندگان
پیام نور مرکز زنجان
پیام نور مرکز بانه
چکیده
مسأله ی تخصیص دارایی، در طولانی مدت همیشه یکی از مباحث موردنظر سازمان های سرمایه گذار به خصوص شرکت هایبیمه بوده است. در فاصله ی زمانی میان دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت، شرکت های بیمه، منابع مالی بدون استفاده ومازاد را باید به نحو شایسته ای مورد استفاده قرار دهند. در این مقاله ابتدا با استفاده از نظریه ی مفصل ها و مدل مارکوف پنهان،تأثیر چرخه های اقتصادی بر توزیع بازده دارایی ها در طول زمان مدل بندی می شود. سپس برای دو راهبرد پویا و ایستا، بااستفاده از احتمال تغییر وضعیت و مدت توقف در هر وضعیت زنجیر مارکوف پتهان، سیاست سرمایه گذاری خاصی بابالاترین بازده پیشنهاد می شود. سرانجام به کمک روش شبیه سازی مونت کارلو عملکرد راهبردهای ایستا و پویا مقایسه شده،نشان داده می شود راهبردهای پویایی که منطبق بر اطلاعات مربوط به احتمال های تغییر وضعیت هستند، کاراتر از راهبرد ایستاهستند.کلیدواژه ها
زنجیر مارکوف پنهان، مفصل، روش راه گزینی مارکوف، روش راه گزینی رژیم، تخصیص دارایی راهبردیمقالات مرتبط جدید
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.