مدیریت سرمایه گذاری و قیمت گذاری اختیارات معامله به کمک امواج کلوین
- سال انتشار: 1393
- محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
- کد COI اختصاصی: TOROUD01_108
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 1022
نویسندگان
دانشگاه علم و فرهنگ تهران
دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشگاه آزاد مرکز
چکیده
هدف این مطالعه بررسی کاربرد امواج کلوین در قیمت گذاری اختیارات معامله و نیز مدیریت این اختیارات معامله در بازارهای مالی است. در این راستا ما با استفاده از سری های فوریه که در انتقالات امواج کلوین کاربرد دارند به قیمت گذاری اختیارات معامله می پردازیم. پروفسور داریل هلم (1996) به بررسی بر روی امواج کلوین پرداخت و الکس لیپتون (2008) به بررسی رابطه این امواج با عرصه مالی پرداخت. بررسی مدل های نوسان تصادفی در دنیای مالی امروز اهمیت فراوان دارد. این مدل ها قابل استفاده در فضای مالی از جمله بورس, فرابورس, بازار مشتقات و ... است. در عرصه بررسی این مدل ها و در قسمت انتقالات در این مدل ها معمولا جهت سهولت و از طرفی به خاطر نتایج مناسب مشاهده شده در واقعیت از سری های مارکوف استفاده می کنیم. بررسی کاربرد امواج کلوین در مالی منطبق بر دیدگاه سیستمی در مدیریت است. در این مقاله برانیم به جای استفاده از سری های مارکوف با تاکید بر دیدگاه سیستمی از سری های فوریه استفاده کنیم.کلیدواژه ها
مدیریت سرمایه گذاری, مدل های نوسان تصادفی, قیمت گذاری اختیار معامله, امواج کلوین, سری فوریه, سری مارکوفمقالات مرتبط جدید
- نقش هوش مصنوعی بر روی افزایش سود و بهره وری
- بررسی تاثیر رمزارزها و داراییهای دیجیتال بر آینده بانکداری مرکزی (CBDC)
- بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی فرمانداری پردیس)
- بررسی اثر تغییر قیمتها بر توزیع درآمد و رفاه اجتماعی
- نقش هوش مصنوعی استراتژیهای بازاریابی و ظرفیت های سازمانی در عملکرد سازمانی
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.