بکارگیری تئوری مقادیر حدی در محاسبه ارزش در معرض ریسک قیمت نفت خام ایران

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
کد COI اختصاصی: IIEC10_029
زبان مقاله: فارسی
تعداد مشاهده: 1066

نویسندگان

عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)

چکیده

نوسانات و تغییرات قیمت انرژی به طور اعم و نفت خام به طور اخص، به عنوان یکی از مهم ترین عناصر موجود در بازارهای کالایی، همواره مورد توجه و دغدغه قابل توجه مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و دولت ها بوده است. لذا تغییرات قابل توجه در قیمت این محصول، می تواند اثرات قابل توجهی را بر درآمدهای این دولت ها گذاشته و بسیاری از فعالیت های جاری و عمرانی آن ها را با خدشه مواجه سازد. ارزش در معرض ریسک یک معیار ریسک است که مقدار مواجهه با ریسک (زیان) را در یک سطح اطمینان مشخص مورد ارزیابی قرار می دهد. با توجه به این که عمده متغیرهای موجود در بازارهای مالی و اقتصادی رفتار نرمالی را از خود نشان نمی دهند و احتمال بروز مقادیر حدی قابل توجه در این دسته از بازارها وجود دارد، لذا در این مقاله سعی شده است تا از تئوری مقادیر حدی به عنوان پایه محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی استفاده شود. نتایج حاصل از این مدل، با نتایج مقایسه حاصل ار مدل نرمال بر اساس GARCH(1,1) مقایسه شده و اهمی ت بکارگیری رویکرد فیلترسازی مبتنی بر تئوری مقادیر حدی را نشان می دهد.

کلیدواژه ها

مقادیر حدی؛ ارزش در معرض ریسک؛ مدل های GARCH؛ نوسان پذیری

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.