ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

بررسی تفاوت تأثیر تمایلات سرمایه گذار بر بازده مازاد بین دوره نهم و دهم ریاست جمهوری با استفاده از مدل GARCH در بازار بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1392
کد COI مقاله: CAFM02_045
زبان مقاله: فارسیمشاهد این مقاله: 1,373
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 18 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی تفاوت تأثیر تمایلات سرمایه گذار بر بازده مازاد بین دوره نهم و دهم ریاست جمهوری با استفاده از مدل GARCH در بازار بورس اوراق بهادار تهران

حسن ابراهیمی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، دانشکده مدیریت و حسابداری، علی آباد کتول
منصور گرکز - عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، دانشکده مدیریت و حسابداری، علی آباد کتول

چکیده مقاله:

در مطالعه حاضر از حجم معاملات به عنوان شاخصی برای تمایلات سرمایه گذار استفاده می شود. زمانی که از حجم معاملات به عنوانشاخص برای تمایلات سرمایه گذار استفاده می شود، این مفهوم که افزایش حجم معاملات نشانه ای از خوش بینی سرمایه گذاران و کاهشآن نیز نشانه ای از بد بینی سرمایه گذاران نسبت به بازار بورس می باشد، رسانده می گردد. در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی سال 1831 تا 1832 و تقسیم آن به دو زیر دوره، به مقایسه میزان تفاوت تأثیر تمایلات سرمایه گذار بر بازده مازاد بازار بین دوره نهم و دهم ریاست جمهوری پرداخته شده است. الگوی استفاده شده در این مطالعه GARCH-M می باشد که بر مبانی اقتصاد سنجی می باشد. همچنین در این مطالعه از تیر ماه به عنوان متغیر مجازی برای انعکاس اثرات سود تقسیمی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تفاوت چشمگیری بین این دوره یافت نشده است و این یافته بیانگر این مطلب می باشد که میزان تأثیر تمایلات و احساسات سرمایه گذار بر بازدهمازاد بازار در دو دوره دارای تفاوت چشمگیر نبوده است.

کلیدواژه ها:

تمايلات سرمايه گذار، شاخص بورس،GARCH-M،بازده مازاد، حجم معاملات

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/253693/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
ابراهیمی، حسن و گرکز، منصور،1392،بررسی تفاوت تأثیر تمایلات سرمایه گذار بر بازده مازاد بین دوره نهم و دهم ریاست جمهوری با استفاده از مدل GARCH در بازار بورس اوراق بهادار تهران،دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری ،گرگان،،،https://civilica.com/doc/253693

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1392، ابراهیمی، حسن؛ منصور گرکز)
برای بار دوم به بعد: (1392، ابراهیمی؛ گرکز)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود ممقالهقاله لینک شده اند :

  • بدری ا، صادقی م. 1384. بررسی اثر روزهای مختلف هفته ...
  • خواجوی ش، قاسمی م. 1384. فرضیه بازار کارا و مالی ...
  • راعی ر، شیرزادی س. 1387. بررسی الگوی تغییرات فصلی در ...
  • راعی ر، فلاح پور س. 1383. مالی رفتاری رویکردی متفاوت ...
  • مشایخی ب، بهبهانی‌نیا پ. 1388. بررسی فرضیه سرمایه‌گذار ساده‌لوح در ...
  • Glosten L, Jagannathan R, Runkle D. 1993. On the relation ...
  • Jen Chuang WU, Yuh Ouyang L, Chenlo W. 2010. The ...
  • Baker M, Stein J. 2004. Market liquidity as a sentiment ...
  • Baker M, Wurgler J. 2006. Investor sentiment and the cross-section ...
  • Bollerslev T 1986. Generalized autoregressive conditional Economic Review. Federal Reserve ...
  • Brown G, Cliff M. 2005. Investor sentiment and asset valuation, ...
  • Enders W. 2010. Applied Econometric Time Series. _ Wiley. Alabama. ...
  • Engle R. 1982. Autoregres sive conditional hetero scedasticity with estimates ...
  • Fama E. 1970. Efficient Capital Markets: A review of theory ...
  • Finter P.H, Niessen R. 2012. The impact of investor sentiment ...
  • George J, Jiang D, Xu T. Y. 2009 .The Information ...
  • Lai C-J, Lou K-R, Shiu, C-Y. 2008. Foreigners' investors and ...
  • Lee C, Swaminathan B. 2000. Price mommentum and trading volume. ...
  • Lee W, Jiang C, Indro, D. 2002. Stock marker volatility, ...
  • Llorente G, Michaely R, Sarr G, Wang J. 2002. Dynamic ...
  • Qiu L.I, Welch ivo. 2005. Investor Sentiment Measures Http://Papers .Ssrn.com ...
  • Lemmon M, Portniaguina E. 2006. Consumer confidence and asset prices. ...
  • Neal R, Wheatley S.1998. Do measures of investor sentiment predict ...
  • Ni Y-S, Wu M-H. 2004. The effect of money to ...
  • Shiller R. 2000. Irrational exuberance, Princeton, New Jersey ...
  • Uygur U, Tas O. 2012. Modeling the effects of investor ...
  • 783577 1.8f1341 1.792359 ...
  • E45.B41 Ha _ _ 13.93EE3 _ _ stat ...
  • E. of regression uum squJared resid --stati3tic ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    نظرات خوانندگان

    4.50
    2 تعداد پژوهشگران نظر دهنده
    5 1
    4 1
    3
    2
    1

    کدام مقالات به این منبع استناد نموده اند


    بر اساس سیستم تحلیلی استنادات مقالات، تاکنون برای نگارش 1 مقاله استفاده شده است.

    علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه آزاد
    تعداد مقالات: 2,619
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

    پشتیبانی