ارایه مدلی جهت سنجش ریسک اعتباری مشتریان متقاضی وام بانکی

  • سال انتشار: 1392
  • محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
  • کد COI اختصاصی: MBMCONF01_313
  • زبان مقاله: فارسی
  • تعداد مشاهده: 1593
دانلود فایل این مقاله

نویسندگان

حمیدرضا کاظمی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم بهرهوری ، فارغ ااتحصیل موسسه غیرانتفاعی سازمان مدیریت صنعتی و کارشناس طرح جامع مالیاتی

چکیده

عدم بازپرداخت به موقع وامهای اعطایی یکی از مهمترین چالشهای اعطای تسهیلات در نظام بانکی کشور میباشدکه منجر به مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول میشود. یکی از راهکارهای مناسب جهت مقابله با اینچالش، تفکیک مشتریان خوشحساب از بدحساب پیش اعطای وام میباشد. سنجش ریسک اعتباری مشتریان پیش از اعطای وام میتواند به عنوان راهکاری جهت کاهش ریسک اعتباری در نظر گرفته شود. هدف پژوهش حاضر ارایهمدلی است که با استفاده الگوریتم ژنتیک، ویژگیهای اثرگذار مشتری در سنجش ریسک اعتباری را انتخاب کند و با استفاده از شبکه عصبی، مشتریان خوشحساب را از بدحساب تفکیک نماید. مدل ارایه شده با یک مجموعه داده ازمشتریان بانک ملت با درنظر گرفتن 41 ویژگی از 022 وامگیرنده مورد آزمایش قرار گرفت. بااستفاده از الگوریتمژنتیک 7 ویژگی موثر مشتریان در پیشبینی ریسک اعتباری، شناسایی شده سپس با استفاده از شبکهعصبی رو به جلو با قابلیت پسانتشار با دقت 59.9 % مشتریان به دو دسته خوشحساب و بدحساب دستهبندی شدند. با توجه به دقت بالای پیشبینی مدل) 59.9 %( در دستهبندی مشتریان به دو گروه خوشحساب و بدحساب پیش از اعطای وام، میتوان از این مدل به عنوان یک سیستم تصمیم یار برای کمک به مسئولین تسهیلات بانکها استفاده نمود. به این ترتیب نهتنها از پرداخت وام به مشتریان بدحساب جلوگیری میشود بلکه میتوان تمهیداتی را )از جمله گرفتن وثیقه کمتر( جهت اعطای وام به مشتریان خوشحساب در نظر گرفت. بنابراین علاوه بر برداشتن گامی عملی برای کاستن حجم مطالبات بانک ها میتوان سطح رضایتمندی مشتریان خوشحساب را نیز افزایش داد

کلیدواژه ها

ریسک اعتباری، شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک، داده کاوی، بهینه سازی ریاضی، سیستم تصمیم یار

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.