ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
عنوان
مقاله

آزمون وجود شکستهای ساختاری در بازار بورس ایران

سال انتشار: 1392
کد COI مقاله: SDARIDR02_081
زبان مقاله: فارسیمشاهده این مقاله: 785
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 9 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله آزمون وجود شکستهای ساختاری در بازار بورس ایران

محمد جعفری نعیمی - دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،گروه مدیریت مالی،یزد، ایران
سیدیحیی ابطحی - استادیار رشته اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات واحد یزد

چکیده مقاله:

با استفاده از شکست های ساختاری می توان نوسانات بازار سهام ایران را مشخص و نوع شکست را شناسایی کرد. بدین طریق نوسانات فرصت های سرمایه گذاری را ارائه مینمایند که این فرصت ها بنابر دلایل سیاسی اجتماعی اقتصادی بدست می آیند.وجود این فرصتها بسته به نوع سرمایهگذاری ، کوتاه مدت یا بلند مدت ، به طور قطع سرمایه گذاران را علاقه مند خواهد کرد که با علم به حضورنوسانات و شکستهای ساختاری و نوع شکست انها درطول زمان بهترنی عکس العمل رادربازار انجام دهند شکست ساختاری به معنای تغییر روند خط بازار سهام از حالت صعودی بهنزولی یا بلعکس از نزولی به صعودی می باشد و همچنین می تواند با یک جهش به بالا یا پایین به سیر نزولی و صعودی خود ادامه دهد. حال ما دراین تحقیق برای سرمایه گذاری بهینه سرمایه گذاران به بررسی شکست های سا ختاری موجود در بورس در طی سالهای 1373 تا 1391 پرداخته ایم.روش ازمون این تحقیق الگوریتم PELT می باشد که نقاط شکست را از نظر قیمت و بازده بورس در میانگین و واریانس و میانگین-واریانس مشخص نموده تا سرمایه گذاران بهترین زگینه های سرمایه گذاری را انتخاب کنند نتایج بدست آمده نشان می دهد در تمامی سالهای مورد بررسی شکست ساختاری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا SDARIDR02_081 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/237962/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
جعفری نعیمی، محمد و ابطحی، سیدیحیی،1392،آزمون وجود شکستهای ساختاری در بازار بورس ایران،دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک،ابرکوه،https://civilica.com/doc/237962

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1392، جعفری نعیمی، محمد؛ سیدیحیی ابطحی)
برای بار دوم به بعد: (1392، جعفری نعیمی؛ ابطحی)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • Aggarwal, R., Inclan, C., and Leal, R. (1999). Volatility in ...
  • The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 34(1):33455. ...
  • Andreou, E. and Ghysels, E. (2002). Detecting multiple breaks in ...
  • Bhar, R. & Nikolova, B. (2007) 'Analysis of Mean and ...
  • Bhar, R. & Nikolova, B. (2009a) 'Oil Prices and Equity ...
  • Bhar, R. & Nikolova, B. (20 09b) 'Return, Volatility Spillovers ...
  • Braun, J. V., Braun, R. _ and Muller, H. G. ...
  • Eckley, I. A., Fearnhead, P., and Killick, R. (2011). Analysis ...
  • Fernandez, V. (2004) 'Detection of Breakpoints in Volatility' Estudios de ...
  • Gey, S. and Lebarbier, E. (2008). Using cart to detect ...
  • Gombay, E. (2008). Change detection in autoregressive time series. J. ...
  • Harchaoui, Z. and Levy-Leduc, C. (2010). Multiple change-point estimation with ...
  • Huskova, M., Praskova, Z., and Steinebach, J. (2007). On the ...
  • Kasman, A. (2009) 'The Impact the Bric Countries' Applied Economics ...
  • of Sudden Changes on the Persistence of Volatility: Evidence from ...
  • Killick, R. and Eckley, I. A. (2010). changepoint: Analysis of ...
  • Marcelo, C. M. & Alvaro, V. (2009) 'Modeling Multiple Regimes ...
  • Rigaill, G. (2010). Pruned dynamic programming for optimal multiple change-point ...
  • Scott, A. J. and Knott, M. (1974). A cluster analysis ...
  • 9-Worthington, A. & Higgs, H. (2004) 'Transmission of Equity Returns ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    نظرات خوانندگان

    1.00
    1 تعداد پژوهشگران نظر دهنده
    5 0
    4 0
    3 0
    2 0
    1 1

    علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه آزاد
    تعداد مقالات: 7,455
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

    پشتیبانی