بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم فراابتکاری چندهدفه در شرایط عدم قطعیت
- سال انتشار: 1404
- محل انتشار: دومین همایش ملی داده کاوی در مهندسی، ساخت و علوم زیستی
- کد COI اختصاصی: DMCE02_014
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 59
نویسندگان
استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران
استادیار،گروه مهندسی صنایع، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران
چکیده
هدف از این پژوهش، بهینه سازی سبد سهام با رویکرد حداقل سازی میانگین واریانس و اعمال قید کاردینالیتی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری چندهدفه مبتنی بر جستجوی محلی در شرایط عدم قطعیت است. الگوریتم تکاملی چندهدفه مبتنی بر مرتب سازی نامغلوب و جستجوی محلی (NSLS)، به عنوان هسته اصلی این پژوهش معرفی شده و رویکردهای مختلف جستجوی محلی شامل جایگزینی، دورترین نامزد پیشنهادی و سایر روش ها برای بهبود عملکرد آن بررسی شده اند. در ادامه، الگوریتم فراابتکاری پیشنهادی (RCENSLS) برای حل مسئله بهینه سازی سبد سهام در شرایط عدم قطعیت با در نظر گرفتن قید کاردینالیتی به کار رفته است. نتایج الگوریتم RCENSLS با الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب (NSGA-II) و الگوریتم تکاملی چندهدفه مبتنی بر مرتب سازی نامغلوب و جستجوی محلی بهبودیافته (ENSLS) مقایسه شده، که نشان می دهد این الگوریتم عملکرد قابل قبولی داشته و نتایج بهتری نسبت به روش های قبلی ارائه می دهد.کلیدواژه ها
بهینه سازی سبد سهام, جستجوی محلی, عدم قطعیت, RCENSLS, NSGA-II, NSLS, ENSLSاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.