تحلیل نوآوریهای مالی در ارزیابی ریسک و بازده سرمایهگذاری ها

سال انتشار: 1403
محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
کد COI اختصاصی: MDMCONF07_067
زبان مقاله: فارسی
تعداد مشاهده: 82

نویسندگان

استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد و حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه گیلان، ایران

کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه گیلان، ایران

چکیده

در این تحقیق به بررسی تاثیر روش های نوین ارزیابی ریسک و بازده بر تصمیم گیری های مالی پرداخته و نشان میدهد که چگونه این روش ها می توانند به بهبود دقت و کیفیت تصمیمات مالی کمک کنند. با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین، شبیه سازی مونت کارلو و مدل های احتمالاتی مانند VAR و C-VAR، امکان پیش بینی دقیق تر ریسک و بازده برای سرمایه گذاران فراهم شده است. مطالعه موردی انجام شده در یک شرکت سرمایه گذاری نشان داد که استفاده از این روش ها باعث افزایش دقت پیش بینی ها و انعطاف پذیری بیشتر در مواجهه با نوسانات بازار می شود. در نتیجه، به کارگیری روش های نوین ارزیابی ریسک و بازده، می تواند تاثیر بسزایی در بهبود مدیریت ریسک و تصمیم گیری های مالی داشته باشد. این تحقیق همچنین به ارائه پیشنهاداتی برای استفاده بهینه از این روش ها و اشاره به فرصت های تحقیقاتی آتی در زمینه نوآوری های مالی می پردازد.

کلیدواژه ها

ارزیابی ریسک, بازده سرمایه گذاری, نوآوری های مالی, یادگیری ماشین, شبیه سازی مونت کارلو, مدل های احتمالاتی

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.