مقایسه رفتار پورتفولیوهای بین المللی بهینه شده براساس مدل های مبتنی برروش های همبستگی ثابت و شرطی پویا در کشورهای نوظهور منطقه خاورمیانه
- سال انتشار: 1392
- محل انتشار: اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
- کد COI اختصاصی: FNCAM01_434
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 730
نویسندگان
دانشگاه ارومیه
دانشگاه ارومیه
دانشگاه ارومیه
چکیده
مساله انتخاب پورتفولیوی بهینه به منظور حداکثرسازی سود، با درنظر گرفتن سطح ریسک، همواره یکی از دغدغه های ذهنی سرمایه-گذاران بوده است. یکی از مدل های مشهور جهت این امر مدل میانگین – واریانس مارکویتز می باشد. مارکویتز از همبستگی ثابت در مدل خود بهره می برد، درحالیکه مطالعات اخیر از ثابت نبودن همبستگی بین متغیرها در طول زمان حکایت دارند. برهمین اساس، تحقیق حاضر در پی بررسی ماتریس های همبستگی بازدهی شاخص های قیمت بازارهای مورد مطالعه جهت ارزیابی و اثبات ثابت نبودن همبستگی بین بازدهی ها در طول زمان بوده و با توسعه مدل مارکویتز سعی در مقایسه رفتار پورتفولیوهای بهینه شده ی مبتنی بر دو مدل کلاسیک مارکویتز و توسعه یافته مارکویتز توسط الگوریتم توابع برازش چندگانه ژنتیکی را دارد. لذا شاخص های قیمت کشورهای در حال توسعه منطقه خاورمیانه جمع آوری شده و اهداف فوق برای این کشورها با تشکیل پورتفولیوهای بین المللی بهینه مورد بررسی قرار گرفته اند.. یافته های تحقیق حاضر حکایت از نابرابر بودن ماتریس های همبستگی بازدهی در طول دوره مطالعه را دارند.کلیدواژه ها
بهینه سازی پورتفولیو- الگوریتم توابع برازش چندگانه ژنتیکی( MFFGA) - همبستگی شرطی پویا(DCC)- رفتار پورتفولیومقالات مرتبط جدید
- تاثیر چابکی شرکت بر عملکرد نوآوری دیجیتال با میانجیگری قابلیت دیجیتال و تعدیلگری حمایت مدیران عالی در شرکت همراه اول
- نقش تامین به موقع موجودی در مدیریت بهداشت و درمان
- بررسی تاثیر قابلیت مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی بر نگهداری مشتری با میانجیگری تجربه خوشایند مشتری ( مورد مطالعه:شرکت اسنوا)
- تاثیر استفاده از رسانه های اجتماعی بر فعالیت کارآفرینی با نقش میانجی شبکه اجتماعی آفلاین و نقش تعدیلگری اعتماد داشتن در فروشگاه دیجی کالا
- مدل مدیریت موجودی پویای چندمرحله ای برای شرکت های حمل ونقل با چند نوع مختلف وسیله نقلیه
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.