انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از شبکه ی عصبی-مصنوعی ( مورد کاوی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
- سال انتشار: 1392
- محل انتشار: اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
- کد COI اختصاصی: FNCAM01_163
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 3101
نویسندگان
استادیاردانشگاه آزاد اسلامی بابل
استادیاردانشگاه آزادبابل
دانشجوی کارشناس یارشدمدیریت مالی
چکیده
هدف اصلی این تحقیق دست یافتن به یک سبد سهام بهینه در گزینش پور تفولیو بر اساس مدل شبکه ی عصبی برای یک سرمایه گذارمی باشد. در این تحقیق از مدل مارکویتز به عنوان مبنای مقایسه در نظریه پور تفولیو استفاده شده است. در این مطالعه در کنار مدل مارکویتز مدلهای ساخته شده از طریق شبکه های عصبی نیز بکار رفته شده است. سپس آنها با مدل مارکویتز در چندین دوره سرمایه گذاری مقایسه شدند. الگویی یادگیری برای شبکه های عصبی پروسپترون چند لایه می باشد. پور تفولیوها شامل 50 سهام شرکت ها در بازار بورس تهران هستند که طی بازه زمانی سالهای 1380 الی 1388 مورد مطالعه قرار گرفتند. در سبد سهام تشکیل شده بین مدل مارکویتز و شبکه های عصبی تفاوت معنا داری بر اساس شاخص شارپ وجود دارد.در مدل شارپ مدل شبکه عصبی بهتر از مدل مارکویتز عمل کرد. این پژوهش نشان می دهد که بکارگیری شبکه های عصبی در گزینش پور تفولیو می تواند ثمر بخش باشدکلیدواژه ها
پرتفولیو،شبکه عصبی،چولگی،سرمایه گذاریمقالات مرتبط جدید
- تحلیل نقش فناوریهای نوین در تحول سیستم های مدیریت و حسابداری در ایران
- شناسایی عوامل موثر بر بهرهوری بانک ها با استفاده از روش ترکیبی تحلیل پوششی دادهها و MADM (بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
- اثر سوابق مالی مدیرعامل بر قیمت گذاری حق الزحمه حسابرسی مستقل با توجه به نقش تعدیلگر اندازه شرکت و رتبه موسسات حسابرسی
- مدل قیمتگذاری دارایی بر اساس داده های حسابداری و فاکتورهای اساسی در بورس اوراق بهادار
- بررسی رابطه مدیریت سود و گزارشگری محیط زیستی، اجتماعی و حاکم یتی ( ESG ) با توجه به نقش تعدیلگر حاکمیت شرکتی در شرکت های پذ یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.