سال انتشار: 1392
محل انتشار:
اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
کد COI مقاله: FNCAM01_017
زبان مقاله: فارسیمشاهده این مقاله: 2,689
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 16 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:
مشخصات نویسندگان مقاله محاسبه ارزش در معرض ریسک (VAR) در بازار بورس اوراق بهادار تهران
چکیده مقاله:
در سالهای اخیر مدلهای ارزش در معرض ریسک از اصلی ترین مدلهای اندزه گیری ریسک خصوصا ریسک بازار محسوب می شوند. ریسک بازار به صورت عدم اطمینان ناشی از تغییر شرایط بازار نظیر : تغییر قیمت داراییها ، نرخ بهره، نوسانات بازار و نقدینگی بازار می باشد که منجر به مخاطره افتادن بازدهی پرتفوی معاملاتی و یا ارزش دارایی های نهاد مالی خواهد شد. در این مقاله قصد داریم به محاسبه ارزش در معرض ریسک برای شاخص بازده و قیمت نقدی(TEDPIX) در بورس اوراق بهادار تهران بپردازیم. برای این منظور ابتدامانایی متغیر مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی آن به تخمین مدل پرداختیم . سپس، ارزش در معرض ریسک برای سه توزیع نرمال ، تی استیودنت و توزیع خطای تعمیم یافته مورد محاسبه قرار گرفت نتایج نشان می دهد که در تخمین ارزش در معرض ریسک، با افزایش دوره زمانی مورد براورد، مقدار عددی ارزش در معرض ریسک افزایش می یابد از طرفی با مقایسه میزان براورد شده ارزش در معرض ریسک برای سه توزیع نرمال ،t-استیودنت و توزیع خطای تعمیم یافته به این نتیجه می رسیم که توزیع خطای تعمیم یافته از توزیع تی و توزیع نرمال عملکرد بهتری دارد و عملکرد بهتر توزیع تی نیز نسبت به توزیع نرمال مشهود است
کلیدواژه ها:
ارزش در معرض ریسک ، ریسک بازار ، شاخص قیمت و بازده نقدی (TEDPIX) ، مدلهای اتورگرسیو ناهمسان شرطی(ARCH)
کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله
کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا FNCAM01_017 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:https://civilica.com/doc/221133/
نحوه استناد به مقاله:
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:شهیکی تاش، محمدنبی و اعزازی، محمداسماعیل و غلامی بیمرغ، لیلا،1392،محاسبه ارزش در معرض ریسک (VAR) در بازار بورس اوراق بهادار تهران،اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت ،شیراز،https://civilica.com/doc/221133
در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1392، شهیکی تاش، محمدنبی؛ محمداسماعیل اعزازی و لیلا غلامی بیمرغ)
برای بار دوم به بعد: (1392، شهیکی تاش؛ اعزازی و غلامی بیمرغ)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :- خیابانی، ناصر. ساروقی، مریم. (1390)، ارزش گذاری برآورد VaR بر ... [مقاله ژورنالی]
- رای، رضا و سعیدی، علی (1383) "مبانی مهندسی مالی و ...
- شاهمرادی، اصغر.زنگنه، محمد(386 1) "محاسبه ارزش در معرض خطر برای ...
- یکه زارع، امیر.خلیلی عراقی، مریم (1389) " برآورد ریسک بازار ...
- آفرید، داریوش.میر فخرالدینی، سید حیدر و رجبی پور میبدی، علیرضا(1389) ...
- کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت 14 شهریور ماه 1392، شوا/ ... [مقاله کنفرانسی]
- ارادپور، میثم.رسولی زاده، علی. رفیعی، احسان. لهراسبی، علی اصغر(1388) "ریسک ...
- محمدی، شاپور.راعی، رضا.فیض آباد، .آرش(1387) "محاسبه ارزش در معرض خطر ...
- گجراتی، دامودار 374 1) .مبانی اقتصاد سنجی _ ترجمه دکتر ...
- کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت 14 شهریور ماه 1392، شوا/ ... [مقاله کنفرانسی]
- Fan, Y &Xu, w (2004) "Application of VaR methodology to ...
- under a Value at Risk" Journal of Econamic Dynamics and ...
- Degiannakis , 5.(2004) " The use of GARCH Models in ...
- Value -at-Risk using realized Volatility and ARCH type models "Journal ...
- Skoog(2011) .Evaluating VaR with the ARCH/GARCH Family .Bachelor Thesis , ...
مدیریت اطلاعات پژوهشی
اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.
علم سنجی و رتبه بندی مقاله
مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.
مقالات پیشنهادی مرتبط
- تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر بازار سهام ایران: رهیافت SVAR
- مقایسه مزیتهای فنی و اقتصادی انرژی خورشیدی و انرژی بادی
- رابطه بین چشم انداز زمانی و تاب آوری تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان
- ارزیابی و مقایسه طرح های اختلاط مخلوط آسفالت گرم و بازیافت گرم آسفالت
- تبیین تأثیرات متقابل رسانه ها و ساختارهای سیاسی بر یکدیگر با استفاده از مبانی ارتباطات سیاسی
مقالات فوق بر اساس داده کاوی مقالات مطالعه شده توسط پژوهشگران محاسبه شده است.
مقالات مرتبط جدید
- بررسی عوامل سازمان و مدیریت بر اساس مدل " در جستجوی تکامل " در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و شرکت فرآورده های نسوز آذر
- پیش بینی قابلیت اطمینان یک سیستم براساس کیفیت قابل پذیرش ) ) AQL قطعات در هنگام تحویل گیری با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری به روش مونت کارلو
- بررسی تحلیلی تکنیک FMEA و معایب آن
- E-Commerce مزایا و تاثیرات آن در کیفیت کالا
- مدیریت استراتژیک تحقیق و توسعه
مقالات فوق اخیرا در حوزه مرتبط با این مقاله به سیویلیکا افزوده شده اند.
طرح های پژوهشی مرتبط جدید
- راهنمای مستندسازی سانحه سیل در حمل و نقل زمینی
- بررسی نحوه مدیریت کارکنان جدیدالاستخدام شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
- اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران»
- اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تعطیلی روز پنجشنبه کلیه مراکز اداری و آموزشی و قضائی در کلیه استان ها و شهرستان ها همانند تهران»
- اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه های دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۶»
طرح های پژوهشی فوق اخیرا در حوزه مرتبط با این مقاله به سیویلیکا افزوده شده اند.
به اشتراک گذاری این صفحه
اطلاعات بیشتر درباره COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.