ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

محاسبه ارزش در معرض ریسک (VAR) در بازار بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1392
کد COI مقاله: FNCAM01_017
زبان مقاله: فارسیمشاهد این مقاله: 1,912
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 16 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله محاسبه ارزش در معرض ریسک (VAR) در بازار بورس اوراق بهادار تهران

محمدنبی شهیکی تاش - استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمداسماعیل اعزازی - استادیاردانشگاه سیستان و بلوچستان
لیلا غلامی بیمرغ - دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت مالی

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر مدلهای ارزش در معرض ریسک از اصلی ترین مدلهای اندزه گیری ریسک خصوصا ریسک بازار محسوب می شوند. ریسک بازار به صورت عدم اطمینان ناشی از تغییر شرایط بازار نظیر : تغییر قیمت داراییها ، نرخ بهره، نوسانات بازار و نقدینگی بازار می باشد که منجر به مخاطره افتادن بازدهی پرتفوی معاملاتی و یا ارزش دارایی های نهاد مالی خواهد شد. در این مقاله قصد داریم به محاسبه ارزش در معرض ریسک برای شاخص بازده و قیمت نقدی(TEDPIX) در بورس اوراق بهادار تهران بپردازیم. برای این منظور ابتدامانایی متغیر مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی آن به تخمین مدل پرداختیم . سپس، ارزش در معرض ریسک برای سه توزیع نرمال ، تی استیودنت و توزیع خطای تعمیم یافته مورد محاسبه قرار گرفت نتایج نشان می دهد که در تخمین ارزش در معرض ریسک، با افزایش دوره زمانی مورد براورد، مقدار عددی ارزش در معرض ریسک افزایش می یابد از طرفی با مقایسه میزان براورد شده ارزش در معرض ریسک برای سه توزیع نرمال ،t-استیودنت و توزیع خطای تعمیم یافته به این نتیجه می رسیم که توزیع خطای تعمیم یافته از توزیع تی و توزیع نرمال عملکرد بهتری دارد و عملکرد بهتر توزیع تی نیز نسبت به توزیع نرمال مشهود است

کلیدواژه ها:

ارزش در معرض ریسک ، ریسک بازار، شاخص قیمت و بازده نقدی (TEDPIX)، مدلهای اتورگرسیو ناهمسان شرطی(ARCH)

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/221133/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
شهیکی تاش، محمدنبی و اعزازی، محمداسماعیل و غلامی بیمرغ، لیلا،1392،محاسبه ارزش در معرض ریسک (VAR) در بازار بورس اوراق بهادار تهران،اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت ،شیراز،،،https://civilica.com/doc/221133

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1392، شهیکی تاش، محمدنبی؛ محمداسماعیل اعزازی و لیلا غلامی بیمرغ)
برای بار دوم به بعد: (1392، شهیکی تاش؛ اعزازی و غلامی بیمرغ)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود ممقالهقاله لینک شده اند :

  • خیابانی، ناصر. ساروقی، مریم. (1390)، ارزش گذاری برآورد VaR بر ... [مقاله ژورنالی]
  • رای، رضا و سعیدی، علی (1383) "مبانی مهندسی مالی و ...
  • شاهمرادی، اصغر.زنگنه، محمد(386 1) "محاسبه ارزش در معرض خطر برای ...
  • یکه زارع، امیر.خلیلی عراقی، مریم (1389) " برآورد ریسک بازار ...
  • آفرید، داریوش.میر فخرالدینی، سید حیدر و رجبی پور میبدی، علیرضا(1389) ...
  • کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت 14 شهریور ماه 1392، شوا/ ... [مقاله کنفرانسی]
  • ارادپور، میثم.رسولی زاده، علی. رفیعی، احسان. لهراسبی، علی اصغر(1388) "ریسک ...
  • محمدی، شاپور.راعی، رضا.فیض آباد، .آرش(1387) "محاسبه ارزش در معرض خطر ...
  • گجراتی، دامودار 374 1) .مبانی اقتصاد سنجی _ ترجمه دکتر ...
  • کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت 14 شهریور ماه 1392، شوا/ ... [مقاله کنفرانسی]
  • Fan, Y &Xu, w (2004) "Application of VaR methodology to ...
  • under a Value at Risk" Journal of Econamic Dynamics and ...
  • Degiannakis , 5.(2004) " The use of GARCH Models in ...
  • Value -at-Risk using realized Volatility and ARCH type models "Journal ...
  • Skoog(2011) .Evaluating VaR with the ARCH/GARCH Family .Bachelor Thesis , ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه دولتی
    تعداد مقالات: 10,089
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

    پشتیبانی