احتمالات ورشکستگی در مدل مخاطره انفرادی شرکت بیمه با ماتریس احتمال انتقال نرخ های بهره
- سال انتشار: 1402
- محل انتشار: دوفصلنامه اندیشه آماری، دوره: 28، شماره: 2
- کد COI اختصاصی: JR_ISS-28-2_003
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 81
نویسندگان
Department of Statistics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
چکیده
شرکتهای بیمه به لحاظ ساختار تصادفی که دارند، با مدلهای ریاضی و آماری مدلبندی میشوند. در این مقاله، مدل مخاطره انفرادی شرکت بیمه با نرخهای بهره متفاوت در یک دوره زمانی در نظر گرفته شده و فرض میشود که نرخهای بهره دارای ماتریس احتمال انتقال با حالت متناهی و شمارا باشند. با استفاده از احتمال شرطی روی تابع چگالی اولین خسارت، احتمالات ورشکستگی زمان متناهی و نامتناهی محاسبه شدهاند. همچنین با استفاده از روش استقرای ریاضی کرانهای بالای احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی برای توزیعهای دم سبک بهدست آمدهاند. در مثالهای عددی، احتمالات ورشکستگی برای توزیعهای دم سنگین با احتمالات داده شده در بازیاری (۲۰۲۲) برای مدل مخاطره انفرادی کلاسیک مقایسه شده و نیز احتمالات ورشکستگی زمان نامتناهی برای توزیعهای دم سبک با مقادیر کران لاندبرگ مقایسه میشوند. نتایج نشان میدهند که وجود نرخهای بهره دارای ماتریس احتمال انتقال با حالت متناهی باعث کاهش احتمالات ورشکستگی خواهند شد.کلیدواژه ها
Conditional probability, Lundberg inequality, Pareto distribution, Probability transition matrix, Ruin probability, احتمال ورشکستگی, احتمال شرطی, کران لاندبرگ, ماتریس احتمال انتقال, نرخ بهرهاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.