دسته بندی بازگشت عرضه عمومی اولیه در بازارهای مالی بااستفاده از دسته بندی کننده مجموعه های راف

پیش ازاین بسیاری ازمحققان به مدت های طولانی ازروش های آماری برای کنترل کردن مسائل مرتبط با بازارهای سرمایه گذاری استفاده می کردند. به هرحال این روش های قراردادی، زمانی که ارتباطات درپایگاه داده ی ورودی/خروجی غیرخطی باشد پیچیده ترمی شود . با این وجود روش های آماری همیشه به فرضیات در مورد تفکیک پذیری خطی ، به هنجاری چند متغییری و استقلال متغییر های پیش بینی کننده تکیه می کند که متاسفانه بسیاری ازمدل های معمول برخورد بامشکلات بازارهای مالی این فرضیات را به هم می زنند .برای برآورده کردن کاستی های موجود این مطالعه مدل پیوندی رابراساس طبقه بندی کننده ی مجموعه های راف برای استخراج قوانین تصیم گیری و کمک به گرفتن تصمیمات سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران بازار پیشنهاد می کند . مدل پیوندی پیشنهاد شده، برای مسائل بازگشتی عرضه ی عمومی اولیه در بازارهای مالی به صورت ترکیبی از :دانش تجربی + روش انتخاب ویژگی + روش کم کردن اصل آنتروپی+ تئوری مجموعه ی راف+ قانون فیلتر ارائه می شود.مدل پیوندی پیشنهاد شده نسبت به روش های فهرست نویسی در دقت، تعداد صفت ها، انحراف معیاروتعداد قوانین بهترعمل می کنند و قوانین قابل درک را که درحال حاضردرسیستم های برپایه ی دانش برای سرمایه گذاران به کارمی روند را تولید می کنند

کلیدواژه ها:

اصل کم کردن آنتروپی ، بازگشت عرضه اولیه عمومی ، تئوری مجموعه های راف ، روش انتخاب ویژگی ، روش قانون فیلتر