تشکیل پرتفوی بهینه سهام با استفاده از روش ارزش در معرض خطر
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
- کد COI اختصاصی: IMIIMAIEO01_081
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 2114
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قشم
دکترای مدیریت مالی- استاد دانشگاه آزاد قشم
چکیده
در تحقیق پیش روی، به منظور پیش بینی و مدیریت ریسک سرمایه گذاری و تشکیل پرتفوی بهینه سهام در بورس اوراق بهادار، از روش ارزش در معرض خطر VaR و با استفاده از روش متریک استفاده شده است. بدین منظور بازده لگاریتمی شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران از ابتدای سال 1386 تا پایان اسفند ماه 1390 به صورت روزانه محاسبه شده است. اطلاعات مورد نیاز از آرشیو آمار سایت سازمان بورس تهران استخراج شده است. بازده واقعی در فاصله سالهای 1386 تا 1388 به عنوان مشاهدات تاریخی مورد استفاده قرار گر فته و پیش بینی نوسانات بازده و ارزش در معرض ریسک از سال 1389 تا 1390 به صورت روزانه انجام پذیرفته است. برای پیش بینی نوسانات از میانگین موزون متحرک ساده و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. مقدار ار زش در معرض ریسک در سطح اطمینان 95% محاسبه شده است. پیش بینی های حاصل در سطح اطمینان 95% قابل اتکا بوده است.کلیدواژه ها
پرتفوی سهام- مدیریت ریسک- ارزش در معرض خطرمقالات مرتبط جدید
- هوش مصنوعی و تاثیرات آن بر حسابداری
- واکاوی اثر گزارش تفسیری مدیریت بر سود پایدار (شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران)
- نقش هوش مصنوعی در گزارشگری مالی به موقع و حسابرسی مستمر
- نقش هوش مصنوعی در شناسایی تقلب های مالی
- نقش قدرت شرکت بر رابطه بین امپراتوری سازی مدیریتی و پایداری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.