تعیین پرتفوی بهینه تسهیلات بانک با رویکرد مارکویتز و الگوریتم های فراابتکاری(مطالعه موردی بانک سینا)
- سال انتشار: 1403
- محل انتشار: فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، دوره: 11، شماره: 2
- کد COI اختصاصی: JR_ATE-11-2_006
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 110
نویسندگان
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده
بانکها در فرایند اعطاء تسهیلات که براساس میزان منابع تجهیز شده صورت میپذیرد با ریسک اعتباری مواجه میباشند. دراین بین مدیریت پرتفوی تسهیلات میتواند با تخصیص بهینه منابع به بخشهای اقتصادی از طریق به حداقل رساندن ریسک سرمایهگذاری در سطح معینی از بازده مورد انتظار بر کاهش ریسک اعتباری تاثیرگذار باشد.دراین پژوهش پرتفوی تسهیلات بانک سینا در بخشهای اقتصادی طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ با استفاده از مدل پرتفوی مدرن مارکویتز و الگوریتمهای فراابتکاری ژنتیک و کرم شب تاب بهینهسازی و مرز کارا تعیین میشود. مقایسه عملکرد مدلها حاکی از کارایی بیشتر مدل الگوریتم ژنتیک در بهینهسازی پرتفوی تسهیلات بانک میباشد و نتایج حاصل از برآورد این مدل نشان میدهد، بخشهای خدمات و بازرگانی، مسکن و ساختمان بیشترین سهم را در پرتفوی بهینه تسهیلات بانک دارند و بخشهای صتعت و معدن، کشاورزی و آب داراییهای ریسکی بانک سینا محسوب میشوند. طی دوره مورد بررسی، روند اعطای تسهیلات بانک سینا بهینه نبوده است و درراستای کاهش ریسک اعتباری تسهیلات آن بانک میبایست ۴/۵۲% به بخش خدمات و بازرگانی، ۷/۴۰% به بخش مسکن و ساختمان، ۵/۳% به بخش صنعت و معدن و ۴/۳% به بخش کشاورزی و آب اختصاص یابد.کلیدواژه ها
بهینه سازی, مدل پرتفوی مدرن مارکویتز, الگوریتم ژنتیک, الگوریتم کرم شب تاباطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.