Static finite mixture model of multivariate skew-normal distributions to cluster multivariatetime series based on generalized autoregressive score approach

  • سال انتشار: 1404
  • محل انتشار: مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها، دوره: 16، شماره: 4
  • کد COI اختصاصی: JR_IJNAA-16-4_003
  • زبان مقاله: انگلیسی
  • تعداد مشاهده: 105
دانلود فایل این مقاله

نویسندگان

Solmaz Yaghoubi

Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Rahman Farnoosh

School of Mathematics, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده

This paper proposes an observation-driven finite mixture model for clustering high-dimension data. A simple algorithm using static hidden variables statically clusters the data into separate model components. The model accommodates normal and skew-normal distributed mixtures with time-varying component means, covariance matrices and skewness coefficient. These parameters are estimated using the EM algorithm and updated with the Generalized Autoregressive Scale (GAS) approach. Our proposed model is preferably clustered using a skew-normal distribution rather than a normal distribution when dealing with real data that may be skewed and asymmetrical. Finally, our proposed model will be evaluated using a simulation study and the results will be discussed using a real data set.

کلیدواژه ها

Clustering, finite mixture model, skew normal distribution, generalized autoregressive score, time series

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.