On almost sure convergence rates for the kernel estimator of a covariance operator under negative association
- سال انتشار: 1403
- محل انتشار: دوفصلنامه مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی، دوره: 13، شماره: 3
- کد COI اختصاصی: JR_KJMMRC-13-3_005
- زبان مقاله: انگلیسی
- تعداد مشاهده: 140
نویسندگان
Department of Statistics, Ordered Data, Reliability and Dependency Center of Excellence, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده
It is suppose that \{X_n,~n\geq ۱\} is a strictly stationary sequence of negatively associated random variables with continuous distribution function F. The aim of this paper is to estimate the distribution of (X_۱,X_{k+۱}) for k\in I\!\!N_۰ using kernel type estimators. We also estimate the covariance function of the limit empirical process induced by the sequence \{X_n,~n\geq ۱\}. Then, we obtain uniform strong convergence rates for the kernel estimator of the distribution function of (X_۱,X_{k+۱}). These rates, which do not require any condition on the covariance structure of the variables, were not already found. Furthermore, we show that the covariance function of the limit empirical process based on kernel type estimators has uniform strong convergence rates assuming a convenient decrease rate of covariances Cov(X_۱,X_{n+۱}),~n\geq ۱. Finally, the convergence rates obtained here are empirically compared with corresponding results already achieved by some authors.کلیدواژه ها
Almost sure convergence rate, Bivariate distribution function, Empirical process, Kernel estimationاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.