توسعه مدل بهینه سازی پورتفوی با استفاده از ضریب ریسک گریزی تغییر یافته
- سال انتشار: 1403
- محل انتشار: فصلنامه تحلیل بازار سرمایه، دوره: 4، شماره: 1
- کد COI اختصاصی: JR_JCMA-4-1_007
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 88
نویسندگان
دانشجوی مقطع دکتری مهندسی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
استادیار گروه مهندسی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، گلستان، ایران
گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول ، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
هیات علمی
چکیده
در این مقاله با استفاده از ادبیات پژوهش و روش های ریاضی به اعمال تغییراتی برای مناسب تر نمودن استفاده از ضریب ریسک گریزی در مدل های بهینه سازی اقدام شد. ضریب ریسک گریزی معرفی شده در این پژوهش با اعمال در بخش بیشینه سازی بازده مدل بدون ایجاد اثر نامطلوب، قادر خواهد بود دقت الگوریتم های فرا ابتکاری را در یافتن پاسخ های بهینه بهبود بخشد. در ادامه مدل ارائه شده برای ۳۰ سهم از بازار بورس اوراق بهادار تهران به همراه یک دارایی با ریسک صفر با لحاظ نمودن برخی محدودیت های موجود در بازار ایران بکار گرفته شد. به منظور حل مدل از روش بهینه سازی فرا ابتکاری ژنتیک استفاده گردید و برای سنجش کارایی مدل، نتایج اجرای فرایند بهینه سازی با ۲۵۰۰ پورتفوی تصادفی که در محدودیت های مساله قرار داشت مقایسه گردید و نتایج حاصله نشان داد پاسخ های ارائه شده توسط مدل در هر دو عامل ریسک و بازده بصورت همزمان نسبت به سایر پورتفوهای تصادفی برتری محسوسی ایجاد نموده است.کلیدواژه ها
ضریب ریسک گریزی، بهینه سازی سبد سهام، الگوریتم ژنتیک، بورس اوراق بهادار تهران، بهینه سازی مقیداطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.